中国银行体系脆弱性的动态分析与预测

发布时间：2018-07-15 11:44

【摘要】：银行体系脆弱性是由银行业高负债经营的行业特点所决定的,它来源于多种风险的耦合,表现出结构性特征。因此,构建合理的指标体系对金融脆弱性进行整体的科学测度十分重要。利用银行体系内部变量构建我国2001年至2009年银行体系脆弱性月度指数,检验工业增加值增长率、居民消费价格指数与我国银行体系脆弱性指数间的线性和非线性Granger因果关系,建立马尔科夫区制转移向量自回归模型,实证分析宏观经济状况和宏观调控政策对银行体系脆弱性的非线性影响。分析发现,2009年以来我国银行体系脆弱性继续恶化,银行总体风险急速攀升,当前银行体系脆弱性指数正处于风险积聚改善和停止的关键转折时点上。
[Abstract]:The fragility of banking system is determined by the characteristics of banking industry with high liabilities. It comes from the coupling of various risks and shows structural characteristics. Therefore, it is very important to construct a reasonable index system to measure financial fragility scientifically. Using internal variables of banking system to construct monthly vulnerability index of banking system in China from 2001 to 2009, to test the linear and nonlinear Granger causality relationship between industrial value-added growth rate, consumer price index and vulnerability index of banking system in China. A Markov region system transfer vector autoregressive model is established to analyze the nonlinear effects of macroeconomic conditions and macroeconomic control policies on the vulnerability of the banking system. It is found that the vulnerability of the banking system in China has continued to deteriorate since 2009, and the overall risk of the banks has risen rapidly. At present, the vulnerability index of the banking system is at the critical turning point of risk accumulation, improvement and cessation.
【作者单位】： 吉林大学数量经济研究中心暨商学院;
【基金】：吉林大学“211工程”项目 吉林大学经济分析与预测创新基地项目 教育部重点研究基地重大项目(07JJD790131,08JJD790153,2009JJD790015)
【分类号】：F832.1

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

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【共引文献】

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【相似文献】

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本文编号：2123953