上海证券市场的图模型结构研究

发布时间：2018-07-17 17:54

【摘要】：在参数化方法基础上,提出基于贝叶斯思想的图模型方法,且通过MCMC方法给出算法设计,最后将该该方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的条件相关性。实证结果表明工业板块与其它板块间似乎有着更强的相关性,房地产和综合板块与其它板块的相关性相对较弱。
[Abstract]:Based on the parameterized method, a graph model method based on Bayesian theory is proposed, and the algorithm is designed by MCMC method. Finally, the method is applied to the Shanghai Stock Market to study the conditional correlation among the five major industries. The empirical results show that there seems to be a stronger correlation between industrial plates and other plates, while the correlation between real estate and composite plates and other plates is relatively weak.
【作者单位】： 河海大学商学院;温州大学数学与信息科学学院;广州大学数学与信息科学学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(10671044) 浙江省教育厅科研项目(Y200804757)
【分类号】：F832.51

【二级参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 金勇进;缺失数据的插补调整[J];数理统计与管理;2001年06期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 蔡风景;李哲;李元;;基于体制转换的图模型方法及其在证券市场的应用[J];系统工程理论与实践;2011年05期

2 ;[J];;年期

3 ;[J];;年期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相关会议论文 前2条

1 宁鹏达;;贝叶斯方法在风险投资项目决策中的应用[A];第四届中国科学学与科技政策研究会学术年会论文集（Ⅰ）[C];2008年

2 杨建梅;庄东;王舒军;;某银行服务渠道的复杂网络分析及其管理学意义[A];2006全国复杂网络学术会议论文集[C];2006年

相关重要报纸文章 前2条

1 广发期货发展研究中心 许江山 编译;投资冲击与经济周期[N];期货日报;2010年

2 武汉大学 孟勇;基于主观观念的资产组合模型研究[N];光明日报;2009年

相关博士学位论文 前8条

1 李素芳;基于贝叶斯分位回归理论的截面相依面板协整研究[D];湖南大学;2012年

2 丁东洋;信用风险分析中贝叶斯方法及其应用研究[D];天津财经大学;2009年

3 郝立亚;基于蒙特卡洛模拟的贝叶斯随机波动模型及应用研究[D];湖南大学;2011年

4 刘博;银行国际化：演进、模式和效应研究[D];南开大学;2010年

5 仝冰;货币、利率与资产价格[D];北京大学;2010年

6 蔡伟宏;基于非参数贝叶斯方法的资产配置[D];华中科技大学;2012年

7 张海亮;我国外汇储备的商品资产配置研究[D];昆明理工大学;2010年

8 隋建利;动态随机一般均衡模型的研究与应用[D];吉林大学;2010年

相关硕士学位论文 前10条

1 王真真;基于敏感性分析的项目风险评估方法研究[D];湖南大学;2006年

2 王彦红;基于贝叶斯分位回归的证券市场风险测度研究[D];湖南大学;2010年

3 肖亮;贝叶斯方法在私募基金业绩评价中的应用[D];浙江财经学院;2012年

4 曾璇;基于贝叶斯面板数据模型的A股H股价差分析[D];湖南大学;2011年

5 周帅伟;基于MCMC抽样算法的贝叶斯金融面板数据模型研究[D];湖南大学;2011年

6 袁力;贝叶斯方法在Black-Scholes期权定价模型中的应用[D];武汉理工大学;2008年

7 明U，

本文编号：2130470