基于利率期限结构的随机久期与凸度模型构建及应用

发布时间：2018-07-20 08:49

【摘要】：文章以Vasicek与CIR利率期限结构模型为基础,重新构造了利率风险管理的随机久期与凸度金融工具,从而提出了反映利率动态变化的随机久期及凸度金融工具,并据此可以进行利率风险的"免疫"技术管理。
[Abstract]:Based on the term structure model of Vasicek and CIR, the paper reconstructs the stochastic duration and convexity financial instruments of interest rate risk management, and proposes a stochastic duration and convexity financial tool that reflects the dynamic change of interest rate, and can manage the "immunization" technology of interest rate risk accordingly.
【作者单位】： 中山大学管理学院;中南财经政法大学;
【分类号】：F224;F831.5

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本文编号：2132944