股票价格对信贷冲击的动态影响
[Abstract]:This paper uses the co integration model (MS-ECM and MS-VECM) based on the Markoff region system transfer method, and studies the stable state and unstable state of the credit market in China based on the long-term credit demand equation. The empirical results show that in the unstable state of the credit market, the change of stock price in China has formed a more obvious impact on the credit impact. In addition to the dynamic interaction between the real economy and credit, the dynamic interaction between the real economy and the credit can significantly increase the sustainability of the credit impact. Based on the conclusion, we should integrate various kinds of problems. Regulatory resources and policy tools are used to dynamically prevent and monitor the phenomenon of sustained credit shocks caused by changes in stock prices.
【作者单位】： 中国人民大学财政金融学院;建银国际投资咨询有限公司业务创新部;
【分类号】：F832.51;F832.4;F224
【参考文献】
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