纽约黄金期货价格波动对我国期货市场收益率的影响研究

发布时间：2018-08-07 21:01

【摘要】：随着我国期货市场的迅速发展,商品期货逐步显示出金融属性。本文运用自回归分布滞后模型结合GARCH族模型对纽约黄金期货价格波动与我国上海期货交易所沪铜、沪铝、沪锌、天然橡胶、燃料油期货价格波动之间的动态关系展开研究,以考察宏观经济运行对我国期货市场的影响。
[Abstract]:With the rapid development of China's futures market, commodity futures gradually show financial attributes. In this paper, the dynamic relationship between the price fluctuation of gold futures in New York and Shanghai Copper, Aluminum, Zinc, Natural Rubber and fuel Oil futures in Shanghai Futures Exchange is studied by using the autoregressive distribution lag model and GARCH family model. In order to examine the macroeconomic operation of China's futures market impact.
【作者单位】： 东南大学经济管理学院;南京邮电大学;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70671025) 江苏省软科学项目(SBR20090383)
【分类号】：F224;F713.35;F831.54;F724.5

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 刘亚清;王骏;刘纯安;;我国期货市场与GDP的动态关系研究[J];统计与决策;2008年11期

【共引文献】

相关期刊论文 前1条

1 刘川川;何凌云;安毅;杨升;王冉;;DCE与CBOT玉米期货价格关联性实证研究[J];安徽农业科学;2009年30期

相关博士学位论文 前1条

1 何锋;中国商品期货市场效率问题研究[D];华中科技大学;2009年

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 贺涛，，汤克均;期货价格在市场经济运行中的意义和作用[J];上海综合经济;1996年05期

2 阿尔丁夫;期货价格分析方法探讨[J];政策与管理;1994年06期

3 王慧;简析影响我国价格波动的因素[J];商业经济;2005年01期

4 刘旭明;期货价格的定价功能及其实现条件[J];价格理论与实践;1996年10期

5 吴正云，曾庆豹;期货价格模型[J];淮北煤师院学报(自然科学版);1996年01期

6 鲁振华，王塑;期货价格构成的一般分析[J];陕西经贸学院学报;1995年02期

7 李一智,侯晓鸿,刘咏梅,林旭东;期货价格突变论模型的建立和分析[J];中南工业大学学报(社会科学版);1999年01期

8 周明;价格波动剧烈 关注重点公司[J];中国金属通报;2004年17期

9 战勇,吴慕林;农产品价格波动探源[J];中国党政干部论坛;1989年07期

10 王长梅;影响大豆期货价格的主要因素[J];饲料广角;2005年16期

相关会议论文 前10条

1 林元庆;;价格波动的自适应调控方法及仿真实验[A];发展的信息技术对管理的挑战——99’管理科学学术会议专辑（下）[C];1999年

2 史道济;李琳;;期货价格的期限结构平稳波动模型[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（下）[C];2003年

3 赵茜;王书平;孟繁君;;投机对上海燃料油期货价格的影响分析[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

4 谭术魁;陈晓川;;我国银行信贷与土地价格波动关系的实证分析[A];节约集约用地 促进可持续发展[C];2005年

5 刘润静;赵华;胡永琪;胡庆福;;镁盐国内外销售情况及其价格分析[A];中国五种镁盐自律价格研讨会论文集[C];2006年

6 赵争平;;发挥期货市场功能 促进棉花产业发展[A];2006'中国棉业发展高峰论坛论文集[C];2006年

7 侯晓鸿;李一智;;应用人工神经网络分析期货价格[A];第七届计算机模拟与信息技术学术会议论文集[C];1999年

8 郭晓利;;发挥期货市场功能,服务国民经济发展——大连期货市场功能发挥情况综述[A];中国猪业发展大会暨中国畜牧业协会猪业分会第二届会员代表大会论文集[C];2007年

9 李晗虹;;生猪期货市场的建立和生猪期货交易[A];中国猪业发展大会暨中国畜牧业协会猪业分会第二届会员代表大会论文集[C];2007年

10 曹广喜;史安娜;;上海股市收益的多重分形特征的实证研究:一种新的MFDFA方法[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

相关重要报纸文章 前10条

1 格林期货 李永民;宏观因素通过三个渠道影响期货价格[N];证券时报;2009年

2 本报记者 刘鸿燕;小麦期货价格增强农民信心[N];农民日报;2009年

3 本报记者 苏南;明年期货价格跌易涨难[N];市场报;2008年

4 郭建英;大连玉米缘何上下两难[N];期货日报;2009年

5 黄庭钧 陆文军;不发展期货市场是最大的风险[N];中国有色金属报;2006年

6 大华期货首席金属分析师 陈翔;抓牢“铝”的中级趋势[N];第一财经日报;2010年

7 民生期货 李伟;钢材期货价格发现功能得以体现[N];期货日报;2009年

8 王磊燕;投机热潮退却 能源化工回归基本面[N];第一财经日报;2009年

9 本报记者 李红珠;原油回落不敌石化涨价 资金助推塑料期价暴涨[N];期货日报;2009年

10 东航期货 殷静波;两手齐抓 玉米期价中期难走强[N];证券时报;2009年

相关博士学位论文 前10条

1 楼迎军;我国期货价格行为与市场稳定机制研究[D];浙江大学;2005年

2 唐建伟;资产价格波动与宏观经济稳定[D];复旦大学;2004年

3 蒋乃华;中国粮食生产与价格波动研究[D];南京农业大学;1998年

4 周俊;中国股票市场价格波动数量分析[D];西南财经大学;2000年

5 仪垂林;中国证券市场价格波动[D];河海大学;2006年

6 李国柱;中国房地产市场价格波动数量研究[D];西南财经大学;2004年

7 孙璐璐;近期我国城市住宅价格波动与政府宏观调控[D];西南财经大学;2006年

8 吕东辉;农产品期货价格形成机理研究[D];吉林大学;2006年

9 宿成建;中国证券价格非线性行为研究[D];重庆大学;2004年

10 刘庆富;中国期货市场波动性与价格操纵行为研究[D];东南大学;2005年

相关硕士学位论文 前10条

1 郁琴;世界石油价格波动及其形成机制的研究[D];对外经济贸易大学;2004年

2 邹书中;上海期货交易所铜期货价格形成机制的实证分析[D];中南大学;2004年

3 王百超;中国大豆期货价格发现功能的实证研究[D];大连理工大学;2006年

4 曹锦花;商品房（住宅）价格波动主要影响因素研究[D];电子科技大学;2004年

5 刘轶芳;期货交易保证金随动调整模型研究[D];大连理工大学;2005年

6 徐东贤;有色金属期货价格走势分析及投资风险控制[D];河海大学;2007年

7 陈波;大豆期货价格形成机制的实证分析[D];中南大学;2003年

8 王菲;论房地产宏观调控与房地产价格[D];华东师范大学;2006年

9 沈小刚;国内外期货市场价格发现与相互关系实证研究[D];首都经济贸易大学;2006年

10 赵帅特;基于行为金融的股票收益率异象研究及动态模拟检验[D];天津财经大学;2006年

本文编号：2171331