一种研究股市风险收益关系的新方法——基于Monte Carlo模拟抽样的组合构造方法

发布时间：2018-08-19 15:42

【摘要】：对一种构造不同风险收益特征的组合方法进行Monte Carlo模拟为通过统计检验方法来验证组合的风险收益特征提供前提条件,在进行组合构造时考虑了交易成本因素,发现我国股票市场上存在逆向的风险收益关系并对其重要意义进行了阐述。
[Abstract]:The Monte Carlo simulation of a combination method constructed with different risk return features provides a prerequisite for verifying the risk return characteristics of a combination by statistical test method, and the transaction cost factor is taken into account in the combination construction. It is found that there is a reverse risk-return relationship in China's stock market and its significance is expounded.
【作者单位】： 西南财经大学中国金融研究中心;西南民族大学经济学院;
【分类号】：F224;F832.51

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