基于加权ES模型对利率期货每日结算风险研究
发布时间：2018-09-18 13:29
【摘要】：2012年2月13日中国金融期货交易所的国债期货仿真交易启动,标志着国内重启利率期货已经迈出实质性步伐.利率期货是一种以国债为标的物的金融衍生产品,它的推出将给债券投资者提供更有力的对冲利率风险的工具.以加权ES模型研究利率期货的风险度量和保证金制度.
[Abstract]:On February 13, 2012, the China Financial Futures Exchange launched the treasury bond futures simulation trading, marking the domestic restart of interest rate futures has taken a substantial step. Interest rate futures is a kind of financial derivatives whose subject matter is national debt. Its introduction will provide bond investors with a more powerful tool to hedge interest rate risk. The weighted ES model is used to study the risk measurement and margin system of interest rate futures.
【作者单位】： 曲靖师范学院数学与信息科学学院;
【分类号】：F830.9
[Abstract]:On February 13, 2012, the China Financial Futures Exchange launched the treasury bond futures simulation trading, marking the domestic restart of interest rate futures has taken a substantial step. Interest rate futures is a kind of financial derivatives whose subject matter is national debt. Its introduction will provide bond investors with a more powerful tool to hedge interest rate risk. The weighted ES model is used to study the risk measurement and margin system of interest rate futures.
【作者单位】： 曲靖师范学院数学与信息科学学院;
【分类号】：F830.9
【共引文献】
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本文编号：2248065
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