基于银行间市场网络的系统性风险传染研究

发布时间：2018-09-18 15:08

【摘要】：通过建立银行间市场网络,其中网络中的节点为银行,银行之间的同业拆借关联为节点之间连边,研究了市场网络结构对系统性风险的影响。研究发现,银行间关联有两种作用:流动性转移和风险传染,这两种作用分别在不同环境占据主导地位。当银行系统流动性充足时,银行间关联的流动性转移作用占据主导地位,此时加强银行间关联可以实现系统内部流动性转移,有利于保证整个银行系统稳定;当银行系统流动性不足时,银行间关联的风险传染作用占据主导地位,此时应该减少银行间关联,从而切断风险传染的途径,牺牲小部分危机银行,保证系统中大部分银行稳定。
[Abstract]:By establishing an inter-bank market network in which the nodes in the network are banks and interbank lending linkages are connected between nodes the influence of market network structure on systemic risk is studied. The study found that interbank linkages have two roles: liquidity transfer and risk contagion, which are dominant in different environments. When the liquidity of the banking system is sufficient, the liquidity transfer function of the interbank association occupies a dominant position. At this time, strengthening the interbank linkage can realize the liquidity transfer within the system, which is conducive to ensuring the stability of the whole banking system. When the banking system is illiquid and interbank risk contagion is dominant, the risk contagion between banks should be reduced, thus cutting off the path of risk contagion at the expense of a small number of banks in crisis. Ensure the stability of most banks in the system.
【作者单位】： 北京林业大学经济管理学院;对外经济贸易大学金融学院;
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金(JGTD2013-02) 北京林业大学科技创新计划项目(BLX2012002)
【分类号】：F830.3;N94

【共引文献】

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本文编号：2248300