金融脆弱性研究中的多重均衡模型

发布时间：2018-10-15 12:29

【摘要】：多重均衡模型是论证金融体系脆弱性的一个重要技术方法。这个方法的思想性在于颠覆了市场均衡惟一性和最优性的主流经济学教条,从而可以解释金融产业或金融市场在现实中的系统性波动和危机的发生。文章通过两个代表性多重均衡模型的考察,分别从内因和外因的层面表明,市场体系的内在动力会自发地导致金融市场进入均衡的多重结果,金融市场体系因此是脆弱的。政府的行为如果能够满足某些约束条件,其福利改进的功能就是不言而喻的。
[Abstract]:Multiple equilibrium model is an important technical method to demonstrate the fragility of financial system. The ideological content of this method lies in subverting the mainstream economic dogma of market equilibrium uniqueness and optimality so as to explain the systemic fluctuation and crisis of financial industry or financial market in reality. Through the investigation of two representative multiple equilibrium models, it is shown from the internal and external aspects that the internal power of the market system will spontaneously lead to the multiple results of the financial market entering the equilibrium, and the financial market system is therefore fragile. If the government's behavior can meet certain constraints, its welfare improvement function is self-evident.
【作者单位】： 中山大学行为金融与金融经济学研究所;中山大学管理学院;
【基金】：国家社会科学基金重点项目(编号:07AJL003)
【分类号】：F830;F224

【共引文献】

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本文编号：2272557