不允许借贷的最优消费及资产决策模型研究

发布时间：2018-11-01 21:32

【摘要】：引入遗留财富重视程度因子,在无借贷约束和不允许借贷约束的条件下,建立了有穷时间限的最优消费与资产决策模型.运用随机最优控制理论及鞅最优性原理求出了模型的显式最优解.在此基础上,运用比较静态分析方法考察了在有约束和没有约束两种市场中的消费行为,并对两种市场中的消费和资产决策行为进行了比较研究.
[Abstract]:By introducing the value factor of legacy wealth, the optimal consumption and asset decision model with finite time limit is established under the condition of no loan constraint and no loan constraint. Using stochastic optimal control theory and martingale optimality principle, the explicit optimal solution of the model is obtained. On this basis, the comparative static analysis method is used to investigate the consumption behavior in both constrained and unconstrained markets, and a comparative study of consumption and asset decision-making behavior in the two markets is carried out.
【作者单位】： 重庆大学数理学院;重庆大学自动化学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(70571089) 国家社科基金项目(08BJY154) 教育部新世纪优秀人才项目(NCET-07-0905)
【分类号】：F224;F830.5

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本文编号：2305152