零售贷款违约损失分布的计量方法

发布时间：2018-11-04 16:10

【摘要】：文章利用违约率可变的CreditRisk+模型来计量商业银行零售资产组合的信用风险,并最终得到了违约损失和损失分布明确的解析式,从而为计量零售资产组合的非预期损失创造了条件。
[Abstract]:This paper uses the CreditRisk model with variable default rate to measure the credit risk of the retail portfolio of commercial banks, and finally obtains the explicit analytical formula of default loss and loss distribution, thus creating the conditions for measuring the unexpected loss of the retail portfolio.
【作者单位】： 湖南科技大学商学院;
【基金】：湖南省社会科学基金资助项目(09YBB149)
【分类号】：F224;F830.5

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2310386