基于DSSW模型投资者情绪与股价指数关系研究

发布时间：2018-11-11 00:48

【摘要】：基于DSSW模型,本文构建了不同预期时间跨度下投资者情绪与股票价格的关系模型,并依据预期时间跨度不同,投资者情绪的均值和方差有不同的特征,分析得出长、短期投资者情绪对股票价格的不同影响。进一步以好淡指数作为投资者情绪的代理变量,检验不同预期时间跨度的好淡指数与股价指数的关系,验证理论分析结论。最后给出对策建议。
[Abstract]:Based on DSSW model, this paper constructs the relationship model between investor sentiment and stock price under different expected time span. According to the different expected time span, the average value and variance of investor sentiment have different characteristics. Different effects of short-term investor sentiment on stock prices. Furthermore, using the good light index as the proxy variable of investor sentiment, the paper tests the relationship between the good light index and the stock price index with different expected time span, and verifies the conclusion of the theoretical analysis. Finally, the countermeasures and suggestions are given.
【作者单位】： 西安交通大学管理学院;
【基金】：985二期资助项目(07200701) 国家自然科学基金资助项目(70572039)
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2324037