基于原对偶内点算法求解投资组合优化模型

发布时间：2018-11-25 14:51

【摘要】：研究了标准均值方差投资组合选择模型,针对目前求解方法不具有多项式算法复杂性,文章给出了求解均值方差投资组合优化模型的原对偶内点算法。该算法具有多项式复杂性,因此可以快速求解大规模的投资组合优化模型。仿真结果表明,原对偶内点算法可以较好地应用于投资组合问题,具有较广泛的应用空间和一定的推广价值。
[Abstract]:The standard mean-variance portfolio selection model is studied, and the original dual interior point algorithm for solving the mean-variance portfolio optimization model is presented in this paper. The algorithm has polynomial complexity, so it can quickly solve large-scale portfolio optimization model. The simulation results show that the primal dual interior point algorithm can be applied to the portfolio problem, and it has a wide application space and a certain extension value.
【作者单位】： 陕西理工学院数学系;
【基金】：陕西省教育厅自然科学研究项目(09JK381)
【分类号】：F224;F830.59

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

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【共引文献】

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本文编号：2356497