信息、滤波与违约的关系探讨

发布时间：2018-12-15 02:33

【摘要】：文章探讨了信息、滤波与违约之间的关系,认为用滤波来研究违约可以过滤信息"噪音",从而更精确测度违约;进一步用延迟滤波来度量违约,这是因为延迟滤波对一个随机的离散型跳跃性违约事件有更严谨地表达;在延迟滤波的框架下探讨了新兴市场的公司违约问题,得到了在没有历史违约数据条件下新兴市场公司违约概率的理论模型。
[Abstract]:This paper discusses the relationship between information, filtering and breach of contract, and thinks that using filter to study breach of contract can filter information "noise", so as to measure breach of contract more accurately. The delay filter is further used to measure the default because the delay filter has a more rigorous representation of a random discrete jump default event. In this paper, the problem of corporate default in emerging markets is discussed under the framework of delay filtering, and the theoretical model of default probability of emerging market firms without historical default data is obtained.
【作者单位】： 暨南大学经济学院金融系;暨南大学经济学院金融研究所;华南理工大学经济与贸易学院金融工程研究中心;
【基金】：国家社科基金资助项目(07BGJ007)
【分类号】：F224.9;F830.91

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本文编号：2379797