浮动利率住房按揭贷款提前还款分析

发布时间：2018-12-29 12:38

【摘要】：文章应用了基于期权的风险模型对有关浮动利率住房按揭贷款的提前还款进行分析。分析使用了离散数据构建实证模型,分析的对象是我国的个人住房贷款。分析结果显示出在现阶段,期权理论的影响并不是完全显著的,提前还款的变化呈现出在部分条件下对市场利率变动不敏感的特性,利率变化并不是决定提前还款决策的全部因素,这其中涉及到我国按揭贷款市场的合同条款约定、借款人的人口统计特性、宏观经济环境变化等有关因素。
[Abstract]:This paper applies the option-based risk model to analyze the prepayment of floating-rate housing mortgage loans. The analysis uses discrete data to construct empirical model, the object of this analysis is personal housing loan in China. The results show that at present, the influence of option theory is not completely significant, and the change of prepayment is insensitive to the market interest rate under some conditions. The change of interest rate is not all the factors that determine the decision of prepayment, which involves the contract terms of mortgage loan market in our country, the demographic characteristics of borrowers, the change of macroeconomic environment, and so on.
【作者单位】： 中国人民大学商学院;
【分类号】：F830.5

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本文编号：2394837