违约损失率模型开发部分关键技术实证研究
[Abstract]:Based on the analysis and reference of the domestic and foreign research results on the (LGD) measurement of default loss rate, combined with the requirements of the new capital agreement and the actual situation of China's banking industry, this paper analyzes the difficulties in the construction of the LGD model. Based on the modeling practice of LGD and EAD in Bank of China, according to the actual distribution of LGD historical data of Bank of China, this paper mainly studies and discusses the Beta fitting, the positive and inverse transformation of Beta distribution and normal distribution. The application of model variable determination and other key techniques in the modeling of default loss rate in order to provide useful ideas for LGD modeling of domestic banks.
【作者单位】： 中国银行授信执行部;中国银行江苏省分行纪委;中国银行安徽省分行;
【分类号】：F830
【参考文献】
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【共引文献】
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【二级参考文献】
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，本文编号：2408843
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