基于区间不等式满意指数的投资组合选择模型

发布时间：2019-01-15 21:08

【摘要】：文章用投资收益、投资风险和投资流动性(换手率)三个主要因素来刻划证券投资决策。投资收益利用区间数的一种序关系为目标函数,基于区间不等式悲观满意指数提出一种具体的投资组合选择模型。投资者对风险和换手率的悲观满意程度被刻画得更为具体,投资者可以通过给定区间约束满意指数的具体数值得到适合自己的投资决策。最后,给出一实际算例,对一具体投资选择模型进行研究,进行计算得到最优解,结果表明本文所构建的模型是有效的、可行的。
[Abstract]:This paper describes portfolio investment decision with three main factors: investment return, investment risk and investment liquidity (turnover rate). Based on the interval inequality pessimistic satisfaction index, a specific portfolio selection model is proposed by using an order relation of interval number as the objective function. The degree of pessimistic satisfaction of investors on risk and turnover rate is characterized more concretely. Investors can obtain the appropriate investment decision by the specific value of the given interval constrained satisfaction index. Finally, a practical example is given to study a specific investment selection model, and the optimal solution is obtained. The results show that the proposed model is effective and feasible.
【作者单位】： 华南理工大学工商管理学院;广东工贸职业技术学院机械系;
【基金】：广东省软科学研究项目(2008B070800012)
【分类号】：F830.59;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2409120