基于拆借偏好的银行系统性风险测度研究

发布时间：2019-06-10 17:48

【摘要】：运用矩阵法进行银行系统性风险测度的关键是银行间风险敞口矩阵的合理构建。本文针对我国银行业的现实构建了具有拆借偏好的银行间市场网络结构,利用2011年资产规模在1千亿以上的50家银行年报数据,基于矩阵法模拟分析了不同网络结构和不同风险冲击下单家银行倒闭所引发的风险传染效应。研究表明:在三种银行间市场网络结构中,冲击在具有拆借偏好的网络结构下造成的传染效应最大,货币中心网络结构次之,完全市场网络结构最小;在三类风险冲击中,银行挤兑冲击造成的传染效应最大,信用违约冲击次之,流动性冲击最小。
[Abstract]:The key to measure the systemic risk of banks by matrix method is the reasonable construction of inter-bank exposure matrix. In view of the reality of China's banking industry, this paper constructs an inter-bank market network structure with loan preference, and makes use of the annual report data of 50 banks with assets of more than 100 billion in 2011. Based on the matrix method, the risk contagion effect caused by the failure of banks with different network structures and different risk shocks is analyzed. The results show that among the three kinds of inter-bank market network structures, the contagion effect caused by the impact under the network structure with loan preference is the largest, the monetary center network structure is the second, and the complete market network structure is the smallest. Among the three types of risk shocks, the contagion effect caused by bank run shock is the largest, the credit default shock is the second, and the liquidity shock is the smallest.
【作者单位】： 东南大学经济管理学院;上海财经大学金融学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71071034,71201023) 教育部人文社科研究青年基金项目(12YJC630101)
【分类号】：F830.3;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前5条

1 高国华;潘英丽;;基于资产负债表关联的银行系统性风险研究[J];管理工程学报;2012年04期

2 马君潞;范小云;曹元涛;;中国银行间市场双边传染的风险估测及其系统性特征分析[J];经济研究;2007年01期

3 包全永;银行系统性风险的传染模型研究[J];金融研究;2005年08期

4 张娜娜;陈超;;基于Shapley值方法的中国上市银行系统重要性研究[J];广东金融学院学报;2012年01期

5 高国华;潘英丽;;银行系统性风险度量——基于动态CoVaR方法的分析[J];上海交通大学学报;2011年12期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 李静婷;孟繁旺;;宏观审慎监管对传染性银行风险的控制作用研究[J];北京工商大学学报(社会科学版);2012年03期

2 胡建生;吴清;周长富;陆彩兰;;后危机时代构建宏观审慎监管的思考[J];商业研究;2011年10期

3 张爱忠;;现代商业银行风险管理效率研究[J];财经界(学术版);2012年04期

4 高志勇;;系统性风险与宏观审慎监管——基于美国银行业的实证研究[J];财经理论与实践;2010年03期

5 庄宗明;高志勇;;后危机时期的两岸金融监管合作[J];发展研究;2011年10期

6 李守伟;何建敏;庄亚明;施亚明;;银行同业拆借市场的网络模型构建及稳定性[J];系统工程;2010年05期

7 张泽旭;李鹏翔;郭菊娥;;担保链危机的传染机制[J];系统工程;2012年04期

8 李守伟;何建敏;庄亚明;施亚明;;基于复杂网络的银行同业拆借市场稳定性研究[J];管理工程学报;2011年02期

9 王粟e，

本文编号：2496623