基于神经网络的波动率对权证价格预测效果比较分析

发布时间：2019-07-09 13:13

【摘要】：使用BP神经网络建模预测权证的价格,得到隐含波动率预测效果要优于历史波动率,动态历史波动率的预测效果要优于历史波动率,动态隐含波动率预测效果要优于隐含波动率的结论,并且动态的不断调整的隐含波动率能够更加精确的预测期权价格。
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[Abstract]:Using BP neural network to model and predict the price of warrants, it is concluded that the prediction effect of implicit volatility is better than that of historical volatility, the prediction effect of dynamic historical volatility is better than that of historical volatility, and the prediction effect of dynamic implicit volatility is better than that of implicit volatility, and the dynamic and continuously adjusted implicit volatility can predict the option price more accurately.
【作者单位】： 西南财经大学经济信息工程学院;
【基金】：四川省金融工程与金融智能重点实验室项目
【分类号】：F224.0;F830.9

【参考文献】

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