基于小波分析的中国A,B股市场相关性研究
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图片说明： 利用Matlab 7.1的小波工具箱计算得到不同时间尺度上各指数的小波方差,结果如图1所示·图1 各指数在不同尺度下的小波方差Fig.1 Wavelet variance of indices on different scales从图1可以看出:①各指数在尺度1下的小波方差最大,且随着尺度的增大,各指数的小波方差逐渐减小,这表明在4周的持有期内,投资者持有A股或B股都面临较大的风险·②上证B指的小波方差在前4个尺度下都是最大的,这表明沪市B股股价的波动性在前4个尺度下都比较大,投资者可以根据这个信息选择持有沪市B股股票的数量;③在沪深两市, B股指数的小波方差都明显大于A股指数
【作者单位】： 东北大学工商管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70771023) 中国博士后科学基金资助项目(20080431147)
【分类号】：F832.51;F224
【共引文献】
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，本文编号：2515255
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