中国与国际股市的协和分析研究——基于一种新的非线性协和秩检验方法

发布时间：2019-09-18 13:36

【摘要】：基于一种新的非线性协和检验方法(秩检验方法),探讨了2005年1月11日至2009年3月27日我国上证综指与世界主要发达国家(美国、日本、德国与英国)以及"金砖四国"中其余三个国家的股指协同关系,并与传统线性协和检验方法——Johansen协和检验进行了比较。结果发现,股指间更多具有非线性协和关系,即秩检验能够检测到更多的非线性协和关系,从而提供了更多的关于经济变量间存在线性(非线性)协和关系的信息。
【作者单位】： 暨南大学经济学院;怀化学院经济学系;中国人民银行广州分行;
【基金】：国家统计局全国统计科研项目“非线性时间序列协和模型及其应用研究”(2007LZ029)
【分类号】：F830.9

【参考文献】

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【共引文献】

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10 王e，

本文编号：2537533