中国农业银行贷款定价机制实证研究
【图文】：
宏观政策识别风险贷款定价绩效变量符号D1D2f1f2f3f4f5f6f7f8y变量性质截距二分变量二分变量解释变量解释变量解释变量解释变量解释变量解释变量解释变量解释变量被解释变量对应系数β0γ1γ2β1β2β3β4β5β6β7β8系数预期符号（+/-）（+/-）（+）（+）（+）（+）（+）（+）（+）（+）注：（+）表示正相关，（-）表示负相关，（+/-）表示不确定。三、模型检验（一）数据收集图1样本地域分布特征本研究以中国农业银行二级分行（市级分行）为样本单位进行数据调查。农业银行目前存在着五级银行组织结构，即总行、一级分行（省级分行）、二级分行（市级分行）、支行和储蓄所。其中，二级分行对上具有一定的财务独立性和定价独立性，，对下具有【金融观察】49
金融理论与实践2013年第7期(总第408期)一定的业务统一性和协调统一性，可以作为样本单位来进行贷款定价机制的分析。本次数据调查自2013年2月1日起，至2013年4月1日止，历时60天，共获取有效样本50份，样本数与自变量数之比约为8，满足多元回归分析的基本数据要求。样本的地域分布特征和员工人数分布特征分别如图1和图2所示。图2样本员工人数分布特征（二）模型检验在农业银行样本数据的基础上，运用SPSS11.5计量软件，得到各自变量之间的协方差矩阵如表2所示。在因子协方差矩阵中，因子之间存在着一定的相关性，但就整体而言，相关系数普遍较低，可以确保农业银行总体样本在计量研究模型中不存在着显著的多重共线性问题。表2协方差矩阵客户信用评估ξ1信贷资金管理ξ2利率人员培育ξ3贷款成本估算ξ4客户市场定位ξ5信贷数据整合ξ6信息系统优化ξ7宏观政策识别ξ8ξ11.000.260.190.150.360.190.260.00ξ21.000.160.180.220.000.100.19ξ31.000.220.080.260.150.38ξ41.000.120.070.180.08ξ51.000.000.270.26ξ61.000.300.14ξ71.000.21ξ81.00在协方差检验的基础上，基于农业银行的样本数据，采用Eview11.5研究模型进行检验，得第一次回归分析结果如表3所示：根据表3的检验结果可知，回归方程能够解释总变差的55.6%，总体检验具有一定的显著性。其中，信息系统优化、宏观政策识别的回归系数值较高，且存在显著性；客户信用评估、信贷资金监管、贷款成本估算、信贷数据整合回归系数值也达到一定的高度，且具有显著性；利率管理人员培育、客户市场定位的回归系数值较低，且缺乏显著性。此外
【作者单位】： 江苏大学管理学院;云南大学经济学院;
【基金】：国家社会科学基金(12BG1025)
【分类号】：F832.4;F224
【参考文献】
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10 记者 陈s
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