基于t分布的VaR的次可加性
【参考文献】
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【共引文献】
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4 俞雪飞,王金玉,潘德惠;非参数区间估计在证券投资分析中的应用[J];东北大学学报(自然科学版);2003年09期
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1 王广山;高速公路设计一致性评价模型研究[D];北京工业大学;2000年
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8 汪青松;钟波;;利用Bayes估计计算金融风险值VaR[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
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10 翁毅;李序颖;;POT方法在波罗的海巴拿马型船运价指数风险测度中的应用[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
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7 张见;英美投资连结保险发展及启示[N];中国保险报;2001年
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10 杜荣华 编译;SAN市场谁主沉浮[N];中国计算机报;2001年
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1 张湘赣;中国反垄断问题研究[D];江西财经大学;2002年
2 张金莲;动力系统的熵及熵可扩系统的压的研究[D];河北师范大学;2005年
3 路志刚;开放式基金流动性风险及管理研究[D];暨南大学;2005年
4 何旭彪;VaR风险耦合理论模型、数值模拟技术及应用研究[D];华中科技大学;2005年
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6 李健伦;保险监管中的法定偿付能力度量问题研究[D];中国科学技术大学;2006年
7 景楠;中国金属期货市场套利交易与风险控制研究[D];暨南大学;2006年
8 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
9 韩冬;中国证券市场流动性风险研究[D];天津大学;2006年
10 魏法明;基于随机规划动态投资组合中的情景元素生成研究[D];同济大学;2008年
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1 王春霞;管制或竞争[D];厦门大学;2001年
2 王艳;中国电力业的垄断、竞争与管制放松[D];西南财经大学;2001年
3 文凤华;基于风险价值偏好的投资决策分析[D];湖南大学;2001年
4 郭思培;金融风险测度分析[D];华中师范大学;2003年
5 姚保松;公用企业反垄断原理及制度研究[D];郑州大学;2003年
6 何琳洁;信用资产组合一致性风险价值模型及其实证研究[D];湖南大学;2004年
7 李永志;融入VaR的上市公司财务风险评估及预警研究[D];合肥工业大学;2005年
8 孟凯;我国民营企业信用风险的测量分析[D];青岛大学;2004年
9 张勇;期权风险的VaR度量研究[D];北方工业大学;2005年
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本文编号：2555232
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