基于VaR的我国农村金融机构市场风险的度量与实证

发布时间：2019-11-19 10:01

【摘要】：金融机构市场风险是近几年风险管理的重点内容之一,VaR是度量风险值最有效的方法。构建基于VaR的度量模型对我国农村金融机构2003年一2009年的市场风险损失量的月度数据进行实证分析,计算出99%置信区间的VaR值,为农村金融机构的市场风险管理奠定基础。

【参考文献】

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【共引文献】

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