基于Monte Carlo-AHP方法对商业银行操作风险管理研究

发布时间：2020-02-06 03:05

【摘要】：2005年以来,一系列震惊世界的操作风险事件使得商业银行操作风险管理受到空前重视。及时化解和控制我国商业银行操作风险问题,关系到我国金融体制改革进程和我国的金融安全,对推进我国商业银行操作风险管理体系建设,创建安全的金融运行环境有着积极的现实意义。 本文通过对目前业界管理操作风险方法和巴塞尔协议中对操作风险管理方法规定进行系统的分析和研究,找出这些方法的不足及不适用于我国操作风险管理的地方,得出结论——目前的各种方法仍存在不太适应中国国情的问题,我国需要自主开发出简便易行的模型来度量金融机构的操作风险。本文运用层次分析法评价操作风险,通过确定指标权重和定性因素的隶属度,将主要指标综合计算评价,加强评价过程与结果的说服力；通过蒙特卡罗分析使各影响因子之间的相对重要性程度得到了量化,权重分析计算后,使得各影响因子的贡献明朗化,把注意力重点放在优势因子的分析和处理上,避免产生错误的主观臆断;基于Monte Carlo-AHP方法则既解决了评价系统中多目标、多判据,仅靠定性分析和逻辑判断而无定量分析难以做出精确分析的问题,又分析系统中各因素权重程度的方法,克服了使用最大隶属度的原则时仅仅考虑最大隶属度而导致丢失信息较多、甚至会得出反常结论的缺点。基于Monte Carlo-AHP方法对不同业务部门的风险进行排序,根据其排名先后,给予不同的关注程度,得出一套新的管理方法,在此基础上建立一个操作风险管理框架,实现对操作风险进行有效的管理。
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F832.33

【参考文献】

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本文编号：2576787