基于NetLogo的商业银行内部资金转移定价研究

发布时间：2020-02-12 17:25

【摘要】：随着我国金融市场利率市场化地逐步推进，这就对我国商业银行提出了更高的管理要求。商业银行应以流动性、安全性以及盈利性协调统一为目标，进行全面、动态且有预防性的综合管理，从而实现其内部的资源优化配置。在商业银行众多的风险管理业务中，资产负债管理（Asset/Liability Management）水平的优劣起到了至关重要的作用，是西方商业银行主流的风险管理模式。而在资产负债管理中，内部资金转移定价（FTP）又扮演着举足轻重的作用。我国商业银行在应用先进的资产负债管理模式时，必须考虑外界金融市场环境。商业银行内部的资金管理中心主要是对市场的系统性风险—利率风险进行评估与管理，如何形成利率是其最主要关注的问题之一。掌握利率的形成机制，再根据自身实际的资金情况以及业务成本确定其FTP价格，这是商业银行的资金管理中心成功运用资产负债管理模式的基本步骤。如何确定利率风险以及如何对内部资金转移进行定价都是摆在商业银行面前的棘手问题，同样是本文的研究意义之所在。 本文采用计算实验的方法，，通过NetLogo仿真平台模拟完全利率市场化的市场利率，从而确定市场系统性风险。资金管理中心据此确定FTP曲线中的收取资金成本（Cost of Funds，COF）与支付资金价值（Value of Funds，VOF）的中间位置再根据单个商业银行的实际运营状况确定COF与VOF曲线，从而将模型在复杂性以及真实性层面上得到显著提高。
【学位授予单位】：天津大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：TP391.9;F830.42

【参考文献】

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本文编号：2578892