基于DEA-SVM的我国商业银行收益质量评价

发布时间：2020-03-23 19:33

【摘要】：收益质量是考核企业经营者业绩的综合指标,也是增强企业竞争力,保持企业可持续发展的一项核心指标。商业银行作为经营货币的“高负债、高风险”企业,高收益质量更是其生存和发展的基础。只有收益质量好,商业银行才会有较强的风险承受能力。因此,对商业银行收益质量的评价具有十分重要的现实意义。然而,目前国内外对收益质量的研究主要侧重于定性分析,定量分析还在探索阶段,应用到的定量方法主要是传统的统计方法和结构方程。由于这两类方法受到各种假设条件的限制,收益质量的评价结果有一定的主观性、不可比性,并不能反映真实的收益水平。总体看来,人们在研究收益质量时,仍缺乏完善的定量评价模型,无法进行全面、准确、深入的评价,得到的评价结果借鉴意义也不大。 鉴于此,本文在充分了解国内外研究成果的基础上,以我国商业银行的具体情况为出发点,考虑了DEA不需要事先对生产函数形式和参数进行假定和估计以及SVM的强大预测能力等优越性,首先构建了基于DEA-SVM的收益质量评价模型,并给出了该评价模型的操作流程。其次,以2002～2008年我国13家商业银行作为样本,利用DEA-SVM模型对我国13家商业银行的收益质量进行评价。通过DEA模型的测算得到了各商业银行的技术效率,结果发现13家商业银行均处于非技术有效的状态,且国有商业银行的效率值普遍低于股份制商业银行;通过主成分分析得到了各收益质量属性的权重,并根据权重构造了收益质量指数;通过SVM模型对我国13家商业银行收益质量指数进行了回归,并且实证检验证明DEA-SVM模型在评价我国商业银行收益质量上是有效的,在模型检验有效的基础上对2009年各商业银行的最优收益质量指数进行了预测。最后针对评价结果从宏观和微观两方面提出了我国商业银行提高收益质量的政策建议。
【学位授予单位】：哈尔滨工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.33;F224

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本文编号：2597168