操作风险度量管理研究

发布时间：2020-03-30 23:50

【摘要】： 对于操作风险的度量管理,传统上采用VaR-EVT方法和贝叶斯因果模型方法,这两种方法分别着重于数量上分析和管理上策略选择。但是二者共同的缺点是没有对操作风险的根源进行分析。本文在介绍最新的VaR-EVT方法进展,贝叶斯因果模型的理论与实务分析基础上,提出了一种基于三方博弈理论的新方法——操作风险管理博弈模型。在新的模型中得出这样的结论：1)根治操作风险的办法是将风险管理的责任交给“社会”,而不是传统交给“风险实体”；2)若想要风险执行者不进行“非道德”操作,需要风险所有者增加给予风险执行者的利益分配,使其大于风险执行者在损失中得到的利益分配。
【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F224;F830

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本文编号：2608232