基于VAR的江苏银行投资风险管理系统设计

发布时间：2020-04-10 07:46

【摘要】： 银行风险管理的目的是建立一个对银行风险投资过程进行风险监控的体系。目前江苏银行的投资风险管理系统依旧采用人机结合的方式,将投资风险定性的划分为内部风险和外部风险两大类,通过人为分析风险走势、利率变化等客观的“外部风险”,再通过软件分析人工得到的数据进行“内部风险”预测。但是,这种人机结合的方式无法分析海量数据的内在关联,这种缺乏对风险因素进行全面而系统的分析直接导致的结果就是风险识别与限额控制的非规范化,从而使得投资效益和资金安全受到严重威胁。 首先分析了江苏银行投资风险管理系统的现状和不足,明确了设计一款基于风险价值(Value at Risk, VAR)方法的银行投资风险管理系统的必要性。在此基础上讨论银行投资风险管理系统的功能,分析统计查询、风险报告和系统管理等主要流程,然后分析基于J2EE的投资风险管理系统架构,并利用模块化方法设计系统,对数据采集和控制中心、风险模型等核心子系统进行详细设计,其中重点讨论基于VAR绩效评估子系统的构建和应用实现。最后分析该系统在银行业务管理部、资产运营部等业务部门中的应用情况。
【图文】：

录进行监控和分析等，其交易监控查询的主要流程如图3.2所示。3.2.2投资绩效评估流程投资绩效评估功能流程图如图3.3所示，按照“组合/行业/个股与时间“的矩阵设置，，按照CAPM、APT的多项指标，集合VAR模型结果、简单收益率/对数收益率/时间加权收益率等方法，进行绩效评估。

图3.3投资绩效评估功能流程图3.2.3银行风险分析流程固定收益银行风险分析功能流程图如图3.4所示。除了上述基本的需求之外，在可以预见的未来，江苏银行可以投资的业务范围必然将不断扩大、交易方式和交易品种也将必然复杂化、多样化，包括投资期货、外汇、甚至国际市场，这都对风险管理信息系统的整体规划提出了更多的要求，并且在业务开展的过程中，还会增加不可预知的金融品种及其对应的风险情况。所以针对此需求，本系统在应用层的规划中，将投资品种和风险管理用矩阵方式排列，将现在所产生的和即将产生的业务流程以X*丫的数量级别表示，如表3.1所示。
【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.3

【参考文献】

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本文编号：2621952