我国商业银行操作风险评价方法研究

发布时间：2020-04-17 01:18

【摘要】： 在现代经济体系中,商业银行对国家经济安全、金融安全稳定具有重要影响。长期以来,银行业界和理论界对信用风险、市场风险的管理和研究给予了很大的重视,但是对操作风险的管理和研究的重视程度远远不够。二十世纪九十年代以来,国际银行业频繁发生由于操作风险损失事件导致银行倒闭、遭受巨额损失的事件,使得银行监管当局、银行业界及理论界意识到操作风险管理的重要性。操作风险已经成为当前银行业所面临的最严重的问题之一。 我国对操作风险的管理研究起步较晚,因此理论界的研究和业界的管理实践都落后于国际水平。近年来,由于操作风险损失事件的频繁发生,造成的破坏性影响越来越大,我国学者对操作风险管理研究日益重视。在这种情况下,本文选取我国商业银行操作风险作为研究对象,对其进行评价,主要进行了以下研究:第一,综述国内外机构及学者对操作风险的经典定义与分类方法,结合我国的实际情况,分析商业银行操作风险成因; 第二,介绍粗糙集理论,利用该理论对初选的评价指标进行筛选,进而得到我国商业银行操作风险评价指标体系; 第三,介绍网络分析法及其实现软件(超级决策软件),借助该软件建立我国商业银行操作风险评价模型,利用此模型对评价模型中各指标赋权重; 第四,介绍云重心评判法及其改进方法,选取的我国八家商业银行作为算例,利用改进的方法对其进行操作风险评价; 第五,介绍TOPSIS法,应用该方法对前文选取的八家银行进行操作风险评价; 第六,简要介绍组合评价法理论及一种组合方法——模糊Borda法,应用该方法对云重心评判法及TOPSIS法的排序结果进行组合,以期望得到更为客观准确的评价结果。 本文仅是对操作风险进行探索性研究,目的在于为提高我国商业银行操作风险管理水平、提升我国商业银行的国际竞争力提供一点借鉴意义。希望本文能为监管当局提供一种了解商业银行操作风险状况的方法,从而对操作风险较高的商业银行进行重点监管;帮助商业银行了解自身在银行业界的操作风险管理水平,有效进行自我风险评估,增强其风险防范能力;帮助客户了解各商业银行操作风险管理水平,选择安全性高的商业银行作为合作对象。
【图文】：

图 4-2 我国商业银行操作风险评价模型关键风险指标的判断矩阵及检验一致性集了媒体公布的操作风险损失事件共计 192 件作为专家打阵是由五位专家分别进行打分，，并对专家赋予不同权重调整幅，在此仅展示五位专家对关于内部因素两两判断矩阵中与流程因素重要性比较值）的打分(如表 4-3 所示)：3 关于内部因素两两判断矩阵中外部因素与流程因素重要性比较的判断对象 E1E2E3E部因素/流程因素 2/1 3/1 3/1 1E1，E2，E3，E4，E5分别是五位专家，可信度依次为 0.9，据公式 4-1 计算出每个专家关于专家集的综合可信度权重向，0.17，0.17）。根据公式 4-2 计算出关于内部因素两两判断因素重要性比较的值为 2/1。同理，每个判断矩阵中的每赋权计算得到的。在构建判断矩阵的过程中，将专家的可
【学位授予单位】：电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.2;F224

【参考文献】

相关博士学位论文 前5条

1 盛军;中国国有商业银行操作风险研究：制度归因、实证分析与对策设计[D];同济大学;2005年

2 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院（科技政策与管理科学研究所）;2006年

3 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年

4 刘睿;商业银行操作风险度量研究[D];天津大学;2007年

5 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年

本文编号：2630270