基于信息不对称的信用卡信用风险及利率研究

发布时间：2020-06-09 11:15

【摘要】：信用卡市场经历了从无到有,并一路发展壮大。尤其是在我国,近几年信用卡市场蓬勃发展,信用卡发售量猛增。各大银行为了争夺市场,采用各种优惠政策和营销手段,提高信用卡的发卡数量,信用卡的品种也呈现多元化。截止到2009年底,我国信用卡的发卡量已经达到了18555.56万张。信用卡省去了携带现金的麻烦,并具有透支功能,给人们的生活带来了方便,人们在日常生活中开始大量使用信用卡,尤其是年轻的白领一族,刷卡消费已经成为一种时尚。但是信用卡的大量发售却积聚了大量的风险,尤其是各大银行间为了抢夺市场,根本不对申请人进行严格的贷款审查,使得信用卡的不良贷款率越来越大,为银行贷款的及时收回及正常经营埋下了隐患。文章通过研究信用卡的历史,尤其是美、日、韩、我国台湾等国家和地区的信用卡风险状况,来探讨我国信用卡市场存在的隐患。并对信用卡风险的来源及产生的原因进行了分析,对信用卡信用风险以及信用风险产生的原因之一——逆向选择进行了重点分析。通过对信息不对称理论的阐述,文章分析了银行和信用卡持卡人之间会因为信息不对称而产生逆向选择,造成持卡人的道德风险。再进一步探讨信用卡的透支利率定价问题,探讨我国是否应该对利率进行调整,以推动信用卡市场的良性发展。这些理论在国内学者中也引起了重视,并进行过探讨,但此文期望从一个全新的角度,运用计算实验的方法对这一问题进行研究。这篇文章使用Netlogo软件进行编程,设计逆向选择模型,实现对银行和客户行为的模拟,通过两者的交互观察银行贷款的风险状况。并通过对利率进行调整,观察利率调整及灵活利率是否可以降低银行的贷款风险。
【图文】：

逆向选择模型,控件,客户,利率

其贷款为 fineloans，收入小于5000的为坏客户，其贷款为lemons。然后通过变量quality对客户进行评分，好客户的评分较高为0.9，坏客户的评分较低为。.3。信息不对称通过information控件控制(如图5.2)，信息对称条件下，，银行通过观察客户的信用评分选择不同的信用卡透支利率(日利率)。好客户的利率较低，为「O，0.04%〕之间的随机数;坏客户的利率较高，为「O，0.09%〕之间的随机数。信息不对称条件下，银行由于不能观察客户的信誉情况，统一定为0.050b。信用卡客户所可以承受的利率

利率调整,控件,客户,模型

是根据客户情况在0.050/0士0.020/0随机浮动数。对于坏客户，，0.05%十0.03%]随机浮动。在这一模型中，对客户的利率rateU客户则可以接受的利率在〔O，0.05%」区间随机浮动，如果是坏客，0.09叼区间浮动。为了显示利率根据客户的信誉调整的各期利plot，即Rate，用来显示各期成交的利率水平。整的参数列表如下:表5.2利率调整模型参数设置me(收入)))Quality(信信rateU(客户户rateB(银行利率率Loans(贷誉誉誉誉)))利率)))))))000〕〕0.999[O，0.05%〕〕[0，0.05%士0.02%〕〕Fineloan0，10000〕〕0.333[O，0.09%〕〕[0.05%一0.03%，，lemonsss00000000000.05%+0.03%〕〕〕编制模型的控件如下图所示:
【学位授予单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.2

【参考文献】