基于一致性原理的我国商业银行经济资本配置方法研究

发布时间：2020-06-09 17:27

【摘要】： 美国次贷危机的爆发及其对世界经济产生的影响说明了商业银行经济资本管理的重要性,我国商业银行有必要加快经济资本管理方法的研究。因此,本文将经济资本有效配置的方法作为研究的中心内容。该研究领域在国内外尚处于起步阶段,本文以我国商业银行作为重点研究对象。 经济资本配置直接关系到银行资本这一稀缺资源的流向,是商业银行能否实现价值创造的关键。本文首先介绍了经济资本配置的内涵和要求,然后以国内外相关文献为基础,系统的提出了我国商业银行一致性经济资本配置方法,将我国商业银行总分行间经济资本配置定量化、规范化。通过分析商业银行动态经济资本配置体系,本文将夏普利值引入一致性经济资本配置,计算各分行信贷资产的风险贡献,然后从整体最优的角度构建经济资本优化配置模型并求解,最终确定各分行经济资本限额。在理论阐述的基础上,本文借助于某城市商业银行的数据,结合Creditrisk+经济资本计量模型,证明了一致性经济资本配置方法在我国银行实践中具有可行性。 一致性经济资本配置方法是商业银行经济资本管理系统的重要组成部分。此种配置方法与限额约束下贷款最优决策、贷款发放后的参数调整等方法相互补充,共同构成了商业银行动态的经济资本配置体系。 然而,将一致性配置方法真正广泛使用到我国商业银行仍须进行进一步的研究工作,可从以下两方面着手：完善一致性方法在我国商业银行的作用环境以及拓宽一致性方法的适用范围。
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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本文编号：2705012