关于银行业反洗钱行为的博弈研究

发布时间：2020-08-09 19:16

【摘要】： 由于洗钱犯罪日益成为当代社会面临的一大公害,而银行业是洗钱的主要渠道,所以银行业反洗钱对维护金融稳定,保障正常合法的经济秩序将会起到越来越重要的作用。伴随2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》等配套反洗钱法规相继颁布实施,中国反洗钱监测分析系统逐步完善,反洗钱监管领域不断拓宽,从而使得反洗钱工作的有效性得到明显提高。本文首先梳理了国内外有关反洗钱研究的相关文献,采用博弈论的思想,在前人研究的基础之上,分析和协调了博弈各方利益,提出了解决反洗钱过程中关于“搭便车”现象,绩效测评,成本分摊问题的方法,并对非银行金融机构反洗钱策略对银行业发洗钱策略的影响进行了初步探讨。 本文主要研究了监管机构和商业银行在反洗钱问题上的几个博弈模型,具体内容如下: 通过对反洗钱过程中监管机构和商业银行各自的成本和收益的分析,构建了一个反洗钱市场监管与违规的静态博弈,得到了纳什均衡解,并对影响均衡的关键因素进行了比较静态分析。在此基础上对博弈重复进行中蕴含的学习机制和示范效用进行了分析与揭示。 应用委托-代理理论,建立二人单阶段,二人多阶段和多人反洗钱工作的激励-约束机制,通过对最优激励系数和绩效测评方法的设计,为解决反洗钱过程中存在的道德风险和“搭便车”提供了有效途径。并应用合作博弈的思想给出了多家银行反洗钱过程中的成本分摊问题的解决办法。 应用多维博弈的思想,从预算角度分析了非银行金融机构反洗钱策略的制定对银行业反洗钱策略制定的影响
【学位授予单位】：山东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F224.3;F832.2

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本文编号：2787438