生存分析与股指涨跌的概率推断

发布时间：2020-09-21 18:05

　　 通过研究上证指数连涨连跌的收益率,发现其服从伽玛分布,并且可得出股指涨跌的条件概率,以及极值时的情况,进一步研究了成交量的影响,从而说明了技术分析特别是价量分析为何在实际中仍然被广泛运用.可认为随机游动假说是一种粗糙的近似,本研究也有助于加深对市场有效性理论的认识.
【部分图文】：

该式在Δr较小时近似成立.在“涨停板”时期,沪市处于一个牛市时期,上涨和下跌的理论危险率曲线如图1.图1　“涨停板”时期上涨和下跌的危险率曲线Fig. 1 Hazard curve during the periods of rise limit—61—第4期雷　鸣等:生存分析与股指涨跌的概率推断

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本文编号：2823818