压力测试在我国商业银行应用研究

发布时间：2020-11-01 08:27

　　 压力测试作为一种前瞻性风险管理工具,常用于模拟极端但客观存在的宏观经济冲击对金融机构稳定性的影响,能够帮助中央银行识别金融体系的薄弱环节,提高中央银行和金融机构的风险评估能力,同时有助于各方理解宏观经济与金融机构之间的联系。因此,受到各国监管当局的重视,逐渐成为检验金融体系脆弱性,维护金融稳定的首选工具。在金融全球化的大趋势下,随着我国金融业和国际金融市场的逐步融合,评估商业银行稳定性,预防和化解系统性金融风险,构建一个富有竞争力的银行体系,对于中国而言显得迫切且意义深远。 压力测试是近几年才被引入我国金融风险管理领域的,与国外先进银行相比,我国商业银行在压力测试的应用实践、理论研究和模型构造等方面均处于初级阶段。对我国商业银行压力测试开展情况的研究分析也相对较少。本文主要采用了实证分析的研究方法,在对压力测试应用现状及理论方法分析研究的基础上,通过研究某具有代表意义的国有商业银行压力测试工作的整体实施情况,以及个人住房抵押贷款压力测试、房地产开发贷款压力测试两个房地产零售、对公压力测试具体实施方案,分析我国商业银行压力测试目前存在的问题及差距,并结合宏观经济运行情况及商业银行风险管理特点,尝试提出提升我国商业银行压力测试应用实施的方法与建议。 实际上,由于各商业银行业务复杂且差距较大,风险特性可能存在本质性差别,并没有压力测试的理想框架或唯一最优方法。鉴于国外压力测试起步较早,我国商业银行可借鉴国际先进的压力测试经验,结合我国经济金融环境,因地制宜开展压力测试的应用实施工作。
【学位单位】：北京交通大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2010
【中图分类】：F832.33
【部分图文】：

向在一定范围内逐渐变动，分析其对于资产组合的影响效果。敏感性压力测试最简单直接的方法是追踪当风险参数瞬间变化，一个单位量如10%的下跌或50个基点的上涨情况下，机构投资组合市场价值的变化。敏感性测试仅需设置风险参数变化，而无需明确冲击的来源，因此运行相对简单快速，而且经常是即时的测试，这与情景测试不同。敏感性压力测试因其快速简单的特点而被广泛运用于业务部门和交易前台层面，一些机构风险管理者也用它来计算市场环境变化对机构冲击的最初近似值。敏感性分析方法的缺点在于:第一，灵敏度分析中关于最大损失发生在风险因子处于极端值的假设条件往往不成立。第二，由于敏感性分析假定风险因子间的独立性，而忽略了因子联合分布的某些属性，故对于很多因子组合的复杂情况并不适宜。第三，因为灵敏度分析是以金融资产价值和风险因子呈线性关系的灵敏度计算为基础的，故对于许多具有非线性关系的金融资产组合，该方法仅是一种线性近似。情景设计敏感性分析

损失分布法适用于有一定发生频率且非极端的事件。通过加入极端事件或基于真实事件的虚拟事件)数据，对损失发生频率和损失额度产终体现在改变参数和操作风险在险价值(、傲R)。这种方法是与业务线一风险类矩阵配合使用的。(3)风险因素组合法选择一个反映风险状况的指标，组合现有的风险因素，计算出该指值，由此找出破坏力最大的风险因素组合。这种方法适用于压力情景的风险。.5商业银行压力测试流程.5.1商业银行压力测试的完整流程压力测试作为银行的一项风险管理活动，需要解决如下的一系列问题银行会lP]为利·么lkj素变化产生损失?

识别风险因子臀(St叩2)犷义叱欢洲子又，J资户:红L介影响?(S奄叩l)移不翎冲;}于如事叮芳给响乒礼瀚囚子?图2一4自下而上法示意图相反的，自上而下方法通过将宏观经济变量和银行资产组合(或子资产组合)的信用风险参数直接建立模型关系，分析极端情景对信用风险可能造成的影响。
【参考文献】

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本文编号：2865281