沪深300指数羊群效应研究

发布时间：2020-11-10 01:21

　　 通过研究行为金融学的经典现象——羊群效应,并运用CCK模型和CH模型对沪深300指数成分股的羊群效应进行实证检验。研究发现,在所选的数据区间内,沪深300指数成分股之间的羊群效应现象并不明显;在对上升市和下降市的子样本检验过程中发现,上升市中存在一定的羊群效应,下降市中没有明显的羊群效应现象。
【文章目录】：
一、引言
二、实证检验
    （一） 模型的提出
    （二） 结果解释
三、结论与展望

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本文编号：2877249