商业银行损失补偿与存款保险制度

发布时间：2020-11-11 13:15

　　 近年来,金融危机的频频发生,银行倒闭事件的层出不穷,使得金融安全问题成为各国关注的焦点。作为金融安全网的三大支柱之一,存款保险制度被公认为是一项建立金融稳定长效机制的基础性制度。自1933年世界首个存款保险公司——美国联邦存款保险公司(FDIC)成立以来,存款保险制度历经了多次金融危机的考验,已经被证明是一个行之有效的危机处理办法。 随着我国市场经济体制的确立,国有商业银行股份制改造的完成,以及金融市场的逐步开放,我国银行业所面临的竞争变得异常激烈,金融产品的创新以及衍生金融工具的发展更加大了银行所面临的风险。所以,我国迫切需要建立显性存款保险制度,以构建一个严密的金融安全网,维护金融系统的稳定。 本文从商业银行损失补偿的独特视角切入,论证了存款保险制度对商业银行损失补偿的重要作用,阐述了我国当前所实行的隐性存款保险制度的不足,并在此基础上深入探讨了具有中国特色的存款保险制度的建立,提出在存款保险制度势在必行的前提下,商业银行要剔除拨备和经济资本对预期损失和非预期损失补偿的部分,通过设立合理的投保系数来参加存款保险制度,从而在确保对异常损失进行补偿的同时也降低其投保成本,保持资金的流动性,保证银行的正常运营。
【学位单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2010
【中图分类】：F832.2
【部分图文】：

图 5-5 商业银行风险损失分布图①上图是银行损失分布图，其中，EL(Expected Loss)为预期损失，可以通过拨备制度来，UL(Unexpected Loss)为非预期损失，一般通过资本金来覆盖，VaR 是在给定置信区间个持有期内的最大损失。全部损失=预期损失（EL）+非预期损失（UL）+异常损失EL=PD*LGD*EAD异常损失=∫+∞VaRP (x)dx-VaR= ∫+∞VaRP (x)dx-PD**EAD*LGDP(x)指损失的密度函数，PD 指每笔贷款一年的违约概率，LGD 指违约损失率，EAD 指风险敞口，PD*指在 99.9%的把握之下违约概率不会超过的数值。根据上面的公式，只要的分布函数为已知，便可求得异常损失的大小，即需要由存款保险制度来补偿的那部分额②。商业银行再根据所求出的异常损失额和对应存款量的关系来确定其投保系数的大小
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本文编号：2879232