统计方法在研究股票收益问题中的应用
【文章目录】:
1 文献综述
2 数据选取
3 研究方法
3.1 基本假设
3.2 模型构建
4 实证结果
5 研究结论
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 肖才林;;我国股票收益与通货膨胀关系的实证分析[J];科技创业月刊;2006年05期
2 谢娜;曾勇;;宏观信息对中国股票收益的影响[J];电子科技大学学报;2007年01期
3 邵明亭;王军;;用选举模型模拟股票收益过程的宽尾现象[J];北京交通大学学报;2006年03期
4 林建浩;王美今;;通货膨胀与股票收益的关系研究——基于具有财务杠杆与货币效用的资产定价模型[J];金融研究;2011年09期
5 李捷瑜;;股票收益与交易量的动态关系研究来自不同估计方法的证据[J];南方经济;2006年01期
6 王庆石;朱天星;郭多祚;;中国股市大公司股票与小公司股票收益关系的实证研究[J];数学的实践与认识;2006年11期
7 张峥;欧阳红兵;刘力;;股价前期高点、投资者行为与股票收益——中国股票市场的经验研究[J];金融研究;2005年12期
8 雷奥;田益祥;;上市公司股票收益波动风险溢出空间效应研究——基于四川省CoVaR及空间计量模型实证分析[J];区域金融研究;2019年01期
9 肖才林;;股票收益与通货膨胀关系的探讨[J];中国物价;2006年02期
10 陈科;董新春;;中国股市SEO后股票收益及公司业绩的双重长期弱势表现[J];商业研究;2006年05期
相关博士学位论文 前1条
1 梁超;量化投资模型适应性研究[D];中央财经大学;2016年
相关硕士学位论文 前7条
1 张昱;用向量自回归和方差分解研究股票收益波动的影响因素[D];重庆大学;2005年
2 潘玲玲;基于非线性模型的股票收益和通货膨胀关系实证研究[D];浙江工商大学;2008年
3 杨莎莉;机构投资者与股票收益时间可预测性[D];厦门大学;2008年
4 朱天星;中国股市大公司股票与小公司股票收益关系的实证研究[D];东北财经大学;2005年
5 于珊;非线性模型在我国股市与经济关联性研究中的应用[D];长春工业大学;2011年
6 唐安平;盈余质量对股票收益的影响研究[D];湖南大学;2005年
7 史玉文;实际股票收益率与通货膨胀关系研究[D];南京农业大学;2006年
本文编号:2891870
本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/huobilw/2891870.html