金融危机下我国商业银行资本约束的逆周期性研究

发布时间：2020-12-05 15:15

　　采用2004年第1季度到2008年第2季度我国商业银行季度面板数据,分析我国商业银行资本约束对宏观经济周期的影响。研究结果表明:资本约束可以通过货币政策传导影响我国宏观经济周期,表现出一定的顺周期性;同时研究也证明了资本约束下低资本水平银行的顺周期性明显要高于高资本水平银行,严格的资本约束具有逆周期性。 

【文章来源】：财经理论与实践. 2010年01期 第2-6页 北大核心CSSCI

【文章页数】：5 页

【部分图文】：

GDP季节调整趋势前后对比图

另外,GDP还受到经济周期等循环因素的影响,在这里采用HP滤波法对其进行剔除,可以得到GDP的长期稳定趋势,如图2所示。图1　GDP季节调整趋势前后对比图图2　GDP季节调整和HP滤波处理后趋势图(二)实证结果由于研究中既考虑了多家银行在不同时间段的数据,在这里我们采用面板数据模型进行分析。在进行实证分析前,需要对各变量进行单位根检验,我们采用的是PP检验方法,检验结果如表1。单位根检验结果表明,所有变量都是平稳的,然后就可以直接对其进行面板回归了。在实证分析的时候,首先对商业银行进行整体分析

【参考文献】：
期刊论文
[1]美国金融危机的根源、影响及我国的对策分析[J]. 金成晓,王亚男,王猛.  税务与经济. 2009(04)



本文编号：2899657