居民债务风险、收入分配差距对银行信贷资产质量的影响研究
发布时间：2020-12-28 03:40
2008年金融危机以来世界各国对于金融体系风险的关注持续上升。银行是我国最重要的金融机构,降低商业银行的经营风险有助于维护我国整个金融体系的稳定。然而,金融体系的稳定不仅要依靠外部的监管,更深深地依赖于一国内生经济环境。伴随着经济过去40年高速增长,我国的收入分配差距问题逐渐突出,收入分配是一国经济的内生问题,其显著地影响一国经济;另一方面,随着我国商业银行零售业务的发展以及居民消费、储蓄观念的转变,居民杠杆率在过去十年也得到了快速增长,在我国经济增长逐渐趋缓的当下,居民债务风险问题更需要引起重视。因此,研究收入分配的变动及居民债务对商业银行信贷风险的影响对于降低银行经营风险等具有重大的理论及实践意义。本文通过理论与实证分析相结合的研究方法,首先就当前收入分配问题、收入分配与居民负债行为、商业银行信贷资产质量的影响因素等相关研究进行了梳理与回顾,其次分析了居民杠杆率对银行信贷风险的影响机制,并通过构建简单的二元两期收入分配模型推导分析了收入分配差距的扩大对居民债务风险的影响,研究了收入分配差距的变化对居民杠杆率的影响,进而提出三个假设。并依据假设构建三种个体固定效应模型,分别对以上三种...
【文章来源】：兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：46 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
研究框架图
兰州大学硕士学位论文居民债务风险、收入分配差距对银行信贷资产质量的影响研究16图3-4洛伦兹曲线（2）基尼系数Gini系数由意大利经济学家基尼（CorradoGini，1884-1965）于20世纪初基于洛伦兹曲线提出，用量化指标来反映社会收入不平等状况，具体测算方式为用洛伦兹曲线图中的收入不平等面积A比完全不平等面积A+B得到，即gini=A/(A+B)。该值的取值范围为0~1，当洛伦兹曲线与45度线重合时，说明任何相同数量的不同收入阶层的总收入均相等，社会的收入达到了绝对的平等时，gini系数为0，而当洛伦兹曲线曲度达到最大时，说明社会收入达到了最大的不平等，此时gini系数为1。2.熵指数法测定熵为热力学中表征物质状态的参量之一，最早由克劳修斯（T.Clausius）与1854年提出，用以表征体系的混乱程度，后又被应用于概率统计学中，用以描述随机现象的不确定性。熵指数测定收入差距的方法主要为泰尔指数（Theilindex），泰尔指数是利用信息理论的熵理论来度量收入差距的一种常用方法，由荷兰经济学家泰尔（Theil，1967）提出。泰尔指数的计算公式为：T=logNE(U)（3-1）其中，N为收入的分组情况，E(U)是对收入分配差距的一种度量，其计算公式为：E(U)=Σlog(1)（3-2）其中，Ui为属于第i单位的收入份额。E(U)的值随着收入越平均而越高，当处于绝对平均是达到最大的logN，而当收入差距越大，E(U)值越小，当收入处于绝对不平等状态时，E(U)为0，对应的Theil为1。3.收入份额比例法
兰州大学硕士学位论文居民债务风险、收入分配差距对银行信贷资产质量的影响研究19因此，共存在三种情况，如下图所示：图3-5居民收入分化的三种情形其中，Y*表示使得居民信贷偿还能力恰好等于当期所需偿还贷款额所对应的人均收入值，因此，情形1所反映的是居民在信贷偿还能力大于各期还款额的条件下进行借贷，情形2反映居民在信贷偿还力恰好等于各期还款额的条件下进行的借贷，情形3反映了居民在信贷偿还力低于各期还款额条件下进行借贷。在不同情形下，收入分配差距所带来的个人信贷违约率有所不同。在情形1下，随着收入分配差距的扩大，在Y1>Y*的时候，居民债务风险为0，直到低收入群体的人均可支配收入低于Y*时，高收入群体信贷违约风险依然为0，而低收入群体的信贷违约风险开始增加，直到低收入群体的收入小于等于其基本生活线水平时，风险达到最大，违约率达到最大的r。图3-6三种情形下银行违约率的变化在情形2下，随着收入分配差距的扩大，低收入群体从一开始就出现违约情况，并且随着收入的不断下降，其违约率逐渐增加，而高收入群体违约率则始终为0。在情形3下，假设居民的边际还款能力随着收入的增加而增加，因此初始阶段，收入分配差距的扩大会导致低收入群体的违约率上升和高收入群体违约率的
【参考文献】：
期刊论文
[1]收入分配“合理性”与消费需求[J]. 龚志民,陈笑. 消费经济. 2019(05)
[2]转型期收入空间分布不平衡与消费结构升级——基于中国家庭追踪调查数据的实证检验[J]. 陆地,孙巍. 消费经济. 2019(04)
[3]住户部门杠杆率快速上升成因及影响研究[J]. 鲁存珍. 西南金融. 2019(01)
[4]收入分配、房价与居民消费[J]. 梁艳艳,杨巧,陈诚. 宏观经济研究. 2018(12)
[5]中国经济转型40年中居民收入差距的变动[J]. 李实,朱梦冰. 管理世界. 2018(12)
[6]宏观收入分配格局对总需求的影响[J]. 李育,刘凯. 财经问题研究. 2018(12)
[7]要素收入分配结构、居民消费与经济增长[J]. 徐常建,袁易明. 经济经纬. 2018(06)
[8]城市商业银行贷款集中度对资产质量影响的研究[J]. 周春喜,毛悦. 商业经济与管理. 2018(09)
[9]债务风险累积与商业银行不良贷款形成[J]. 张海亮,叶群,王海军. 金融论坛. 2018(09)
[10]城镇居民收入的区域分布差距与消费非均衡效应[J]. 陆地,孙巍. 华东经济管理. 2018(09)
本文编号：2943061
【文章来源】：兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：46 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
研究框架图
兰州大学硕士学位论文居民债务风险、收入分配差距对银行信贷资产质量的影响研究16图3-4洛伦兹曲线（2）基尼系数Gini系数由意大利经济学家基尼（CorradoGini，1884-1965）于20世纪初基于洛伦兹曲线提出，用量化指标来反映社会收入不平等状况，具体测算方式为用洛伦兹曲线图中的收入不平等面积A比完全不平等面积A+B得到，即gini=A/(A+B)。该值的取值范围为0~1，当洛伦兹曲线与45度线重合时，说明任何相同数量的不同收入阶层的总收入均相等，社会的收入达到了绝对的平等时，gini系数为0，而当洛伦兹曲线曲度达到最大时，说明社会收入达到了最大的不平等，此时gini系数为1。2.熵指数法测定熵为热力学中表征物质状态的参量之一，最早由克劳修斯（T.Clausius）与1854年提出，用以表征体系的混乱程度，后又被应用于概率统计学中，用以描述随机现象的不确定性。熵指数测定收入差距的方法主要为泰尔指数（Theilindex），泰尔指数是利用信息理论的熵理论来度量收入差距的一种常用方法，由荷兰经济学家泰尔（Theil，1967）提出。泰尔指数的计算公式为：T=logNE(U)（3-1）其中，N为收入的分组情况，E(U)是对收入分配差距的一种度量，其计算公式为：E(U)=Σlog(1)（3-2）其中，Ui为属于第i单位的收入份额。E(U)的值随着收入越平均而越高，当处于绝对平均是达到最大的logN，而当收入差距越大，E(U)值越小，当收入处于绝对不平等状态时，E(U)为0，对应的Theil为1。3.收入份额比例法
兰州大学硕士学位论文居民债务风险、收入分配差距对银行信贷资产质量的影响研究19因此，共存在三种情况，如下图所示：图3-5居民收入分化的三种情形其中，Y*表示使得居民信贷偿还能力恰好等于当期所需偿还贷款额所对应的人均收入值，因此，情形1所反映的是居民在信贷偿还能力大于各期还款额的条件下进行借贷，情形2反映居民在信贷偿还力恰好等于各期还款额的条件下进行的借贷，情形3反映了居民在信贷偿还力低于各期还款额条件下进行借贷。在不同情形下，收入分配差距所带来的个人信贷违约率有所不同。在情形1下，随着收入分配差距的扩大，在Y1>Y*的时候，居民债务风险为0，直到低收入群体的人均可支配收入低于Y*时，高收入群体信贷违约风险依然为0，而低收入群体的信贷违约风险开始增加，直到低收入群体的收入小于等于其基本生活线水平时，风险达到最大，违约率达到最大的r。图3-6三种情形下银行违约率的变化在情形2下，随着收入分配差距的扩大，低收入群体从一开始就出现违约情况，并且随着收入的不断下降，其违约率逐渐增加，而高收入群体违约率则始终为0。在情形3下，假设居民的边际还款能力随着收入的增加而增加，因此初始阶段，收入分配差距的扩大会导致低收入群体的违约率上升和高收入群体违约率的
【参考文献】：
期刊论文
[1]收入分配“合理性”与消费需求[J]. 龚志民,陈笑. 消费经济. 2019(05)
[2]转型期收入空间分布不平衡与消费结构升级——基于中国家庭追踪调查数据的实证检验[J]. 陆地,孙巍. 消费经济. 2019(04)
[3]住户部门杠杆率快速上升成因及影响研究[J]. 鲁存珍. 西南金融. 2019(01)
[4]收入分配、房价与居民消费[J]. 梁艳艳,杨巧,陈诚. 宏观经济研究. 2018(12)
[5]中国经济转型40年中居民收入差距的变动[J]. 李实,朱梦冰. 管理世界. 2018(12)
[6]宏观收入分配格局对总需求的影响[J]. 李育,刘凯. 财经问题研究. 2018(12)
[7]要素收入分配结构、居民消费与经济增长[J]. 徐常建,袁易明. 经济经纬. 2018(06)
[8]城市商业银行贷款集中度对资产质量影响的研究[J]. 周春喜,毛悦. 商业经济与管理. 2018(09)
[9]债务风险累积与商业银行不良贷款形成[J]. 张海亮,叶群,王海军. 金融论坛. 2018(09)
[10]城镇居民收入的区域分布差距与消费非均衡效应[J]. 陆地,孙巍. 华东经济管理. 2018(09)
本文编号：2943061
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