基于VaR的信用风险及信贷结构优化研究
发布时间：2021-01-13 17:54
在过去的二十年间,银行管理领域最显著的变化就是银行管理重点从传统的资产负债管理慢慢转变为以风险度量优化为核心的全面风险管理和整体风险管理。随着金融市场全球化的发展,各种风险在金融市场中越来越突出,但是作为商业银行最古老的风险之一,信用风险仍然是银行业主要风险的发展状况并没有发生大的变化。由于我国金融市场和银行风险管理正处于新兴发展阶段,信用风险度量管理方法和技术相对比较落后,风险管理水平的落后也就使得我国商业银行的整体竞争力水平相对落后于国外发达国家。本文从如何提高我国商业银行信用风险量化管理水平的角度出发,首先在总结国内外信用风险量化管理发展状况和风险价值理论应用现状的理论基础上,结合现有实证分析的研究结果,对国际上应用比较广泛的几个信用风险度量模型进行比较,分析它们在我国商业银行信用风险管理具体实践中的优缺点和适用性,结果因为能够较精确的模拟银行信贷的损失分布,并且在进行实证分析时所需数据也较少,CreditRisk+模型在我国金融市场环境下具有较高的适用性,所以本文就采用该模型来进行后面的研究。在改进CreditRisk+模型部分,首先介绍CreditRisk+模型的基本理论及其...
【文章来源】：杭州电子科技大学浙江省
【文章页数】：64 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
信用风险的概率分布
图 2-3 银行风险缓冲图用风险的经济资本要求方面，有许多种方法，简单的做此来计算风险资产；复杂的做法是建立组合模型，综合性。银行持有经济资本最关键的动因在于，可以更清晰地识，还是在各部门和各业务间，都有充足的资本来预防风时，也是由于以下几方面的原因:一是满足监管要求;二风险监控手段是否有效;三是避免银行过分资本化;四是最优化;五是决策评价银行的战略。图 2-4 就显示了从 2本充足率的发展状况。
图 2-4 我国商业银行近几年资本充足率的状况本在数值上等同于意外损失，我们只需要计算其中任意一个数东的风险偏好来确定整体风险水平和战略，采用一定的计量方括市场风险、信用风险及操作风险等)和它们损失的分布特征期限内，可以在有效防范潜在意外损失的情况下，精确的度量意外损失，所要考虑的因素包括预期损失和置信区间等。经济它的高低取决于所选择的置信水平的高低，置信水平越高，风多，反之就相反。这里置信水平的选择可以由银行管理层或股东当局预期等多方面因素共同决定。置的一般原则，是在充分了解风险分布情况下，对资产组合采本。前提是了解各种风险的概率分布及其性质，识别估量各种风相关性，以此来确定容忍程度。经济资本的配置，一般都是基
【参考文献】：
期刊论文
[1]企业信用风险管理组织再造的一般模式研究[J]. 曹敏,戴彬,张海燕,周培. 经济研究导刊. 2009(16)
[2]金融风险计量方法研究[J]. 彭霄飞,吴克保. 财会通讯. 2009(14)
[3]度量信用风险的CreditRisk+应用问题研究[J]. 李英,刘丹. 经济研究导刊. 2007(07)
[4]用Excel实现认股权证风险对冲的蒙特卡洛模拟[J]. 张长征,熊侃. 金融电子化. 2006(07)
[5]我国商业银行信用风险VaR的实证分析[J]. 阎庆民. 金融研究. 2004(10)
[6]VaR RAROC与投资组合问题探讨[J]. 陈学华,杨辉耀,唐珂. 商业研究. 2004(06)
[7]VaR在投资组合应用中存在的缺陷与CVaR模型[J]. 林辉,何建敏. 财贸经济. 2003(12)
[8]金融衍生产品市场风险和信用风险综合管理模型研究[J]. 董沛武,李明星,陈雷,李汉铃. 数量经济技术经济研究. 2003(11)
[9]信用衍生品与贷款证券化控制信用风险机理研究[J]. 王琼,陈金贤. 湖北大学学报(哲学社会科学版). 2003(03)
[10]商业银行信用风险测量方法的演进及借鉴[J]. 李毅敏,李仲飞. 华南金融研究. 2002(05)
博士论文
[1]基于模糊分析法的商业银行信贷风险内控体系评价研究[D]. 秦颖.山东大学 2008
[2]信用风险理论、模型及应用研究[D]. 李兴法.东北财经大学 2007
[3]现代商业银行信用风险管理技术研究[D]. 金正茂.复旦大学 2005
硕士论文
[1]关于商业银行的信贷行业组合模型研究[D]. 俞准立.苏州大学 2008
[2]现代银行信用风险量化度量模型研究[D]. 赵成.天津大学 2007
[3]VaR在商业银行信用风险管理中的应用[D]. 孙宁.对外经济贸易大学 2006
本文编号：2975306
【文章来源】：杭州电子科技大学浙江省
【文章页数】：64 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
信用风险的概率分布
图 2-3 银行风险缓冲图用风险的经济资本要求方面，有许多种方法，简单的做此来计算风险资产；复杂的做法是建立组合模型，综合性。银行持有经济资本最关键的动因在于，可以更清晰地识，还是在各部门和各业务间，都有充足的资本来预防风时，也是由于以下几方面的原因:一是满足监管要求;二风险监控手段是否有效;三是避免银行过分资本化;四是最优化;五是决策评价银行的战略。图 2-4 就显示了从 2本充足率的发展状况。
图 2-4 我国商业银行近几年资本充足率的状况本在数值上等同于意外损失，我们只需要计算其中任意一个数东的风险偏好来确定整体风险水平和战略，采用一定的计量方括市场风险、信用风险及操作风险等)和它们损失的分布特征期限内，可以在有效防范潜在意外损失的情况下，精确的度量意外损失，所要考虑的因素包括预期损失和置信区间等。经济它的高低取决于所选择的置信水平的高低，置信水平越高，风多，反之就相反。这里置信水平的选择可以由银行管理层或股东当局预期等多方面因素共同决定。置的一般原则，是在充分了解风险分布情况下，对资产组合采本。前提是了解各种风险的概率分布及其性质，识别估量各种风相关性，以此来确定容忍程度。经济资本的配置，一般都是基
【参考文献】：
期刊论文
[1]企业信用风险管理组织再造的一般模式研究[J]. 曹敏,戴彬,张海燕,周培. 经济研究导刊. 2009(16)
[2]金融风险计量方法研究[J]. 彭霄飞,吴克保. 财会通讯. 2009(14)
[3]度量信用风险的CreditRisk+应用问题研究[J]. 李英,刘丹. 经济研究导刊. 2007(07)
[4]用Excel实现认股权证风险对冲的蒙特卡洛模拟[J]. 张长征,熊侃. 金融电子化. 2006(07)
[5]我国商业银行信用风险VaR的实证分析[J]. 阎庆民. 金融研究. 2004(10)
[6]VaR RAROC与投资组合问题探讨[J]. 陈学华,杨辉耀,唐珂. 商业研究. 2004(06)
[7]VaR在投资组合应用中存在的缺陷与CVaR模型[J]. 林辉,何建敏. 财贸经济. 2003(12)
[8]金融衍生产品市场风险和信用风险综合管理模型研究[J]. 董沛武,李明星,陈雷,李汉铃. 数量经济技术经济研究. 2003(11)
[9]信用衍生品与贷款证券化控制信用风险机理研究[J]. 王琼,陈金贤. 湖北大学学报(哲学社会科学版). 2003(03)
[10]商业银行信用风险测量方法的演进及借鉴[J]. 李毅敏,李仲飞. 华南金融研究. 2002(05)
博士论文
[1]基于模糊分析法的商业银行信贷风险内控体系评价研究[D]. 秦颖.山东大学 2008
[2]信用风险理论、模型及应用研究[D]. 李兴法.东北财经大学 2007
[3]现代商业银行信用风险管理技术研究[D]. 金正茂.复旦大学 2005
硕士论文
[1]关于商业银行的信贷行业组合模型研究[D]. 俞准立.苏州大学 2008
[2]现代银行信用风险量化度量模型研究[D]. 赵成.天津大学 2007
[3]VaR在商业银行信用风险管理中的应用[D]. 孙宁.对外经济贸易大学 2006
本文编号：2975306
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