基于小波—混沌理论的CHIBOR预测模型研究
发布时间：2021-01-20 00:50
利率作为金融市场中最基本的经济变量之一,一直是金融研究的重点,尤其是对短期利率行为的描述和预测更是目前研究的热点问题。在我国,银行间同业拆借市场是当前的货币体系的重要构成之一,是最早实现了利率市场化的市场,该市场中交易的各品种利率被称为中国银行间同业拆借利率（CHIBOR）。CHIBOR对货币资金的供求状况反映有效而且灵敏,各利率期限结构已渐近合理,可作为我国货币市场的基准利率。对CHIBOR未来波动趋势的研究,有助于我国各商业银行和金融机构及时调整资产负债结构,正确控制和管理利率风险；同时也有助于中央银行准确判断金融市场未来变化趋势,及早采取相应措施引导利率走势,使货币政策得以有效运行。在利率预测研究上,国外起步很早,到上世纪八十年代,一批更优秀的理论方法,如小波分析、混沌理论等,在金融时间序列变化趋势研究中得到了迅速的发展,并且取得了一些具有开拓意义的研究成果。但在我国,利率的预测工具和方法从理论到实践上还存在很大的缺陷和不足。因此,研究和探讨CHIBOR的预测有着十分重要的实际意义。本文对中国银行间同业拆借利率时间序列进行了分析和检验,针对其有代表性指标结合了小波理论、混沌理论建...
【文章来源】：东北大学辽宁省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：81 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
正弦波Fig.?.}S加GW8VG
2.3.2.1小波变换的原理小波是定义在有限间隔而且其平均值为零的一种函数，它的波形如图2.2、2.3所示。图2.2是大家所熟悉的正弦波，图2.3是从许多使用比较广泛的小波中选出的几种一维小波。在图2.3所示的小波中，缩放函数和小波函数的名称大多数是以开发者的名字命名的，例如Morlet小波函数是Grossmarm和Morlet在1984年开发的[5’]，db6缩放函数和db6小波函数是Daubechies开发的几种小波之一，Meyer缩放函数和Meyer小波函数是Meye:开发的[52]。但也有不少例外，例如Sym6缩放函数和Sym6小波函数则是symlcts的简写，是Daubechies提议开发的几种对称小波之一，。oifZ缩放函数和coifZ小波函数是Daubeehies应R.Coifman的请求而开发的几种小波之一。与图2.2相比
文第2章CHIBOR、时间序列、小波及混沌的相关理论综述凡是能够用傅立叶分析的函数都可以用小波分析，因此小波变换也可以理解为用经过缩放和平移的一系列函数代替傅立叶变换的正弦波。仔细观察图2.4所示的正弦波和小波可发现，用不规则的小波分析变化激烈的信号也许比用平滑的正弦波更有效，或者说对信号的基本特性描述得更好。‘a)正孩彼(b)小彼(西10)图2.4傅立叶分析与小波分析使用的基函数 Fig.2.4Basisft川 etionforFourieranalysisandWaveletAnalysis数学上傅立叶分析的过程实际上是用傅立叶变换表示F(。)一f了(，)e一，“dt (2.35)这个式子的含义就是:傅立叶变换是信号f(t)与复数指数。一j研(e一j四=eos田 r+sino，t) (2.36)之积在信号存在的整个期间里求和。傅立叶变换的结果是傅立叶系数F(。)，它是频率域的函数。同样，连续小波变换 (continuouswavelettransform
【参考文献】：
期刊论文
[1]严平稳与宽平稳过程的关系[J]. 王丙参,魏艳华,宋立新. 宁夏师范学院学报. 2009(03)
[2]一种综合小波变换的心电信号消噪算法[J]. 李肃义,林君. 仪器仪表学报. 2009(04)
[3]ARIMA模型对中国人口死亡率预测的研究[J]. 刘晓冬,景睿,孟祥臻,王在翔,李向云. 中国卫生统计. 2008(06)
[4]基于支持向量机方法对非平稳时间序列的预测[J]. 王革丽,杨培才,毛宇清. 物理学报. 2008(02)
[5]基于MCMC模拟的贝叶斯厚尾金融随机波动模型分析[J]. 朱慧明,李峰,杨锦明. 运筹与管理. 2007(04)
[6]EGARCH模型在同业拆借利率预测中的应用[J]. 郑尧天,杜子平. 湖北民族学院学报(自然科学版). 2007(02)
[7]股指时间序列突变点小波检测研究(英文)[J]. 隋学深,杨忠海. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版). 2007(02)
[8]基于小波变换的图像消噪的应用[J]. 杨茂保,王玉伟,董西伟. 科技信息. 2007(09)
[9]小波Hopfield神经网络及其在优化中的应用[J]. 徐耀群,孙明. 计算机工程与应用. 2006(32)
[10]中国银行间国债利率期限结构的预期理论检验[J]. 吴丹,谢赤. 管理学报. 2005(05)
博士论文
[1]基于复杂性理论的中国银行间同业拆借利率行为研究[D]. 李玉锁.哈尔滨工业大学 2007
硕士论文
[1]基于小波分析和神经网络的金融时间序列预测研究[D]. 郑纪安.厦门大学 2009
[2]非平衡时间序列建模与预测[D]. 管鹏.兰州大学 2007
[3]基于小波变换的图像压缩及容错编码研究[D]. 马俊.南京理工大学 2003
[4]混沌控制算法和基于混沌思维的优化算法及应用研究[D]. 刘兴伟.西安理工大学 2000
本文编号：2988025
【文章来源】：东北大学辽宁省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：81 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
正弦波Fig.?.}S加GW8VG
2.3.2.1小波变换的原理小波是定义在有限间隔而且其平均值为零的一种函数，它的波形如图2.2、2.3所示。图2.2是大家所熟悉的正弦波，图2.3是从许多使用比较广泛的小波中选出的几种一维小波。在图2.3所示的小波中，缩放函数和小波函数的名称大多数是以开发者的名字命名的，例如Morlet小波函数是Grossmarm和Morlet在1984年开发的[5’]，db6缩放函数和db6小波函数是Daubechies开发的几种小波之一，Meyer缩放函数和Meyer小波函数是Meye:开发的[52]。但也有不少例外，例如Sym6缩放函数和Sym6小波函数则是symlcts的简写，是Daubechies提议开发的几种对称小波之一，。oifZ缩放函数和coifZ小波函数是Daubeehies应R.Coifman的请求而开发的几种小波之一。与图2.2相比
文第2章CHIBOR、时间序列、小波及混沌的相关理论综述凡是能够用傅立叶分析的函数都可以用小波分析，因此小波变换也可以理解为用经过缩放和平移的一系列函数代替傅立叶变换的正弦波。仔细观察图2.4所示的正弦波和小波可发现，用不规则的小波分析变化激烈的信号也许比用平滑的正弦波更有效，或者说对信号的基本特性描述得更好。‘a)正孩彼(b)小彼(西10)图2.4傅立叶分析与小波分析使用的基函数 Fig.2.4Basisft川 etionforFourieranalysisandWaveletAnalysis数学上傅立叶分析的过程实际上是用傅立叶变换表示F(。)一f了(，)e一，“dt (2.35)这个式子的含义就是:傅立叶变换是信号f(t)与复数指数。一j研(e一j四=eos田 r+sino，t) (2.36)之积在信号存在的整个期间里求和。傅立叶变换的结果是傅立叶系数F(。)，它是频率域的函数。同样，连续小波变换 (continuouswavelettransform
【参考文献】：
期刊论文
[1]严平稳与宽平稳过程的关系[J]. 王丙参,魏艳华,宋立新. 宁夏师范学院学报. 2009(03)
[2]一种综合小波变换的心电信号消噪算法[J]. 李肃义,林君. 仪器仪表学报. 2009(04)
[3]ARIMA模型对中国人口死亡率预测的研究[J]. 刘晓冬,景睿,孟祥臻,王在翔,李向云. 中国卫生统计. 2008(06)
[4]基于支持向量机方法对非平稳时间序列的预测[J]. 王革丽,杨培才,毛宇清. 物理学报. 2008(02)
[5]基于MCMC模拟的贝叶斯厚尾金融随机波动模型分析[J]. 朱慧明,李峰,杨锦明. 运筹与管理. 2007(04)
[6]EGARCH模型在同业拆借利率预测中的应用[J]. 郑尧天,杜子平. 湖北民族学院学报(自然科学版). 2007(02)
[7]股指时间序列突变点小波检测研究(英文)[J]. 隋学深,杨忠海. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版). 2007(02)
[8]基于小波变换的图像消噪的应用[J]. 杨茂保,王玉伟,董西伟. 科技信息. 2007(09)
[9]小波Hopfield神经网络及其在优化中的应用[J]. 徐耀群,孙明. 计算机工程与应用. 2006(32)
[10]中国银行间国债利率期限结构的预期理论检验[J]. 吴丹,谢赤. 管理学报. 2005(05)
博士论文
[1]基于复杂性理论的中国银行间同业拆借利率行为研究[D]. 李玉锁.哈尔滨工业大学 2007
硕士论文
[1]基于小波分析和神经网络的金融时间序列预测研究[D]. 郑纪安.厦门大学 2009
[2]非平衡时间序列建模与预测[D]. 管鹏.兰州大学 2007
[3]基于小波变换的图像压缩及容错编码研究[D]. 马俊.南京理工大学 2003
[4]混沌控制算法和基于混沌思维的优化算法及应用研究[D]. 刘兴伟.西安理工大学 2000
本文编号：2988025
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