我国商业银行资本监管有效性研究
发布时间：2021-01-23 08:47
资本是商业银行赖以生存和发展的基石,资本监管也是银行监管的核心。《巴塞尔资本协议》实施以来,资本标准成为了衡量单个银行乃至银行体系稳健性的公认的国际标准,成为维护银行业公平竞争的重要标尺。正因为资本监管在银行监管中的重要地位,资本监管是否有效将影响到商业银行安全经营和宏观经济稳定。经过几次金融危机的洗礼,资本监管取得了长足的发展。然而,商业银行处于不断创新和发展中,同样商业银行监管也需要不断地改进,以适应商业银行的发展。2008年次贷危机的爆发使金融监管受到了普遍质疑,商业银行资本监管再一次被推到风口浪尖,为什么资本监管没有让银行经营足够稳健?我国金融体系的相对封闭,使我们金融机构暂时躲过这场灾难。但是随着我国金融日益开放,如果下一次危机来临,我国资本监管能否帮助商业银行有效抵御风险,保障经济平稳运行呢?本文遵循从理论到实践的研究路径。本文从理论上分析实施商业银行资本监管的必要性,找出资本监管有效性评价的理论依据。从实践上回顾了国外和我国商业银行资本监管发展的各个阶段。国外资本监管主要经历了主观资本监管、客观资本监管、《巴塞尔资本协议》统一监管和次贷危机后监管四个阶段,我国资本监管则经...
【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：142 页
【学位级别】：博士
【部分图文】：
003年一2008年我国商业银行整体资本充足率走势图
和CR*分别表示资本充足率的变化、资本充足率和2003到2008年资本充足率总变化。从表中我们能够发现我国商业银行在面临资本监管压力时所表现出来一些特点‘-1.不同类型商业银行的资本充足水平不同从2004年开始实行资本监管到2008年底，我国的主要商业银行资本充足率均出现了不同程度的增长。并且，截止到2008年12月31日，这些商业银行资充足率均在8%以上。不过我们发现不同层次的商业银行平均资本充足水平不样，其中区域性商业银行资本充足水平最高，资本充足率基本都在15%以上，有商业银行次之，资本充足率基本在10%到15%之间，而全国性股份制商业银行最低，资本充足率大概在10%左右。2.不同类型商业银行资本充足率变化不同从2004年资本监管开始到2008年底，我国已经实行资本监管5年了，在这5年里，这些商业银行资本充足率均出现了不同程度的增长，但是，我们发现不同层次的商业银行资本充足率增长幅度不一样。
在资本充足率的方程中，尸CAA和尸CAU分别表示资本监管压力对达标商业银行和非达标商业银行资本充足率和风险的影响;用尸CAA‘CA尺卜，和尸CAU‘CA凡卜，表示资本充足率调整的速度。图5.1和图5.2分别表示监管压力和资本充足率调整速度。对于商业银行感受的资本监管压力。从图5.1来看，不管是资本充足率达标银行还是资本充足率未达标银行均感受到了较大的资本压力。资本充足率达标银行感受到的压力从2003年至2007年，年年递增，不过在2008年却有所下降。资本充足率未达标银行感受到的压力从2003年至2006年呈上升态势，但在2007年急剧下降，2008年有所回升。资本充足率未达标银行在2003年至2005年感受到的资本监管压力均大于资本充足率达标的银行，而在2006年后其感受到的资本监管压力反而小于资本充足率达标的银行。
【参考文献】：
期刊论文
[1]资本监管对我国银行业市场竞争度的影响研究[J]. 武次冰. 海南金融. 2010(04)
[2]商业银行资本监管制度改革（七）:顺应资本监管国际规则的变化 完善我国资本监管制度安排[J]. 中国银监会课题组,王兆星,韩明智,王胜邦. 中国金融. 2010(07)
[3]我国商业银行资本充足率的提升途径分析[J]. 张强,武次冰,易宇. 西部论坛. 2010(02)
[4]金融危机下我国商业银行资本约束的逆周期性研究[J]. 张强,武次冰. 财经理论与实践. 2010(01)
[5]资本监管新规对中国商业银行的影响[J]. 张强,武次冰. 广东金融学院学报. 2010(01)
[6]商业银行资本监管制度改革（二）:提高资本工具质量 增强银行损失吸收能力[J]. 中国银监会课题组,王兆星,韩明智,王胜邦. 中国金融. 2010(02)
[7]商业银行资本监管制度改革（一）:修补新资本协议漏洞 扩大资本覆盖风险范围[J]. 中国银监会课题组,王兆星,韩明智,王胜邦. 中国金融. 2010(01)
[8]欧盟的金融监管改革[J]. 汤柳,尹振涛. 中国金融. 2009(17)
[9]日本金融监管体制对全球金融危机的反应及原因[J]. 宣晓影,全先银. 中国金融. 2009(17)
[10]美国的金融监管改革[J]. 全先银,闫小娜. 中国金融. 2009(17)
博士论文
[1]银行资本监管绩效研究[D]. 尚静.河海大学 2004
硕士论文
[1]《新资本协议》框架下的我国商业银行资本充足率监管研究[D]. 马红磊.山东大学 2005
[2]资本充足性管制与我国商业银行监管研究[D]. 陈艺云.暨南大学 2004
本文编号：2994921
【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：142 页
【学位级别】：博士
【部分图文】：
003年一2008年我国商业银行整体资本充足率走势图
和CR*分别表示资本充足率的变化、资本充足率和2003到2008年资本充足率总变化。从表中我们能够发现我国商业银行在面临资本监管压力时所表现出来一些特点‘-1.不同类型商业银行的资本充足水平不同从2004年开始实行资本监管到2008年底，我国的主要商业银行资本充足率均出现了不同程度的增长。并且，截止到2008年12月31日，这些商业银行资充足率均在8%以上。不过我们发现不同层次的商业银行平均资本充足水平不样，其中区域性商业银行资本充足水平最高，资本充足率基本都在15%以上，有商业银行次之，资本充足率基本在10%到15%之间，而全国性股份制商业银行最低，资本充足率大概在10%左右。2.不同类型商业银行资本充足率变化不同从2004年资本监管开始到2008年底，我国已经实行资本监管5年了，在这5年里，这些商业银行资本充足率均出现了不同程度的增长，但是，我们发现不同层次的商业银行资本充足率增长幅度不一样。
在资本充足率的方程中，尸CAA和尸CAU分别表示资本监管压力对达标商业银行和非达标商业银行资本充足率和风险的影响;用尸CAA‘CA尺卜，和尸CAU‘CA凡卜，表示资本充足率调整的速度。图5.1和图5.2分别表示监管压力和资本充足率调整速度。对于商业银行感受的资本监管压力。从图5.1来看，不管是资本充足率达标银行还是资本充足率未达标银行均感受到了较大的资本压力。资本充足率达标银行感受到的压力从2003年至2007年，年年递增，不过在2008年却有所下降。资本充足率未达标银行感受到的压力从2003年至2006年呈上升态势，但在2007年急剧下降，2008年有所回升。资本充足率未达标银行在2003年至2005年感受到的资本监管压力均大于资本充足率达标的银行，而在2006年后其感受到的资本监管压力反而小于资本充足率达标的银行。
【参考文献】：
期刊论文
[1]资本监管对我国银行业市场竞争度的影响研究[J]. 武次冰. 海南金融. 2010(04)
[2]商业银行资本监管制度改革（七）:顺应资本监管国际规则的变化 完善我国资本监管制度安排[J]. 中国银监会课题组,王兆星,韩明智,王胜邦. 中国金融. 2010(07)
[3]我国商业银行资本充足率的提升途径分析[J]. 张强,武次冰,易宇. 西部论坛. 2010(02)
[4]金融危机下我国商业银行资本约束的逆周期性研究[J]. 张强,武次冰. 财经理论与实践. 2010(01)
[5]资本监管新规对中国商业银行的影响[J]. 张强,武次冰. 广东金融学院学报. 2010(01)
[6]商业银行资本监管制度改革（二）:提高资本工具质量 增强银行损失吸收能力[J]. 中国银监会课题组,王兆星,韩明智,王胜邦. 中国金融. 2010(02)
[7]商业银行资本监管制度改革（一）:修补新资本协议漏洞 扩大资本覆盖风险范围[J]. 中国银监会课题组,王兆星,韩明智,王胜邦. 中国金融. 2010(01)
[8]欧盟的金融监管改革[J]. 汤柳,尹振涛. 中国金融. 2009(17)
[9]日本金融监管体制对全球金融危机的反应及原因[J]. 宣晓影,全先银. 中国金融. 2009(17)
[10]美国的金融监管改革[J]. 全先银,闫小娜. 中国金融. 2009(17)
博士论文
[1]银行资本监管绩效研究[D]. 尚静.河海大学 2004
硕士论文
[1]《新资本协议》框架下的我国商业银行资本充足率监管研究[D]. 马红磊.山东大学 2005
[2]资本充足性管制与我国商业银行监管研究[D]. 陈艺云.暨南大学 2004
本文编号：2994921
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