九台农商银行信用风险控制研究

发布时间：2021-01-29 19:39

　　九台农商银行在我国东北金融领域一直处于领先地位,肩负着助力东北地区经济体系健康发展的使命,在诸如融资等资本配置金融活动中起着重要作用。作为一家经营货币信用的特殊企业,九台农商银行最棘手的问题是如何在经营过程中有效管理产生的风险,在多种风险当中,信用风险是其面临的最重要的风险。科学度量信用风险,完善信用风险管理体系,是九台农商银行实现可持续健康发展的重要条件,也是其面临的严峻挑战。一般而言,商业银行信用风险不仅指商业银行面临的借款方的违约风险,而且还指商业银行自身所具有的信用风险。本文主要以商业银行面临的自身的信用风险为切入点,选取现代信用风险评估方法,重点研究九台农商银行的信用风险现状。本文基于现代信用风险评估方法,首先,对商业银行信用风险管理理论进行归纳整理,作为后续研究的理论基础。其次,对现代信用风险评估方法中主要的四种模型进行详细论述,包括模型的主要思路、优缺点以及适用性等多个方面。通过比较四个现代信用风险度量模型,选取KMV模型对九台农商银行的信用风险进行度量。再次,根据九台农商银行的财务指标,对其信贷业务结构进行研究,总结出目前九台农商银行信用风险的现状。最后,在实证分析部分... 

【文章来源】： 杨皖迪 吉林大学

【文章页数】：53 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

按贷款类型划分九台农商银行贷款业务由上图可知，相较于正常贷款余额的平稳增加，九台农商银行的关注贷款和不良贷款余额都呈现显著的上升趋势

按贷款业务结构划分九台农商银行贷款业务由上图可知，九台农商银行的贷款主要由公司贷款与个人贷款组成，票据贴

第3章九台农商银行信用风险的度量18图3.3按贷款担保方式划分九台农商银行贷款业务由图3.3可知，九台农商银行的贷款业务主要来自于抵押贷款和保证贷款两个方面，二者贷款余额之和占总贷款余额之比近乎90%，远远超过质押贷款和信用贷款的业务比重。而九台农商银行的抵押贷款与保证贷款主要来源于机械设备抵押贷款，存货抵押贷款、经营性物业抵押贷款、土地储备贷款、固定资产贷款以及“房贷通”个人住房贷款等；其质押贷款主要包括非上市公司股权质押贷款、营运车辆经营权质押贷款、收费权质押贷款、知识产权质押贷款等。表明九台农商银行的贷款业务主要集中于“三农”事业、小微企业以及农村居民贷款需求等领域，贷款主体缺乏多样化，使得其信用风险自改制以来未得到有效控制。3.1.2九台农商银行的不良贷款结构九台农商银行的不良贷款结构可以从两个方面进行考察，一方面按不良贷款类型加以研究，另一方面按不良贷款业务结构加以研究。为了更精确的考察各项不良贷款的变化趋势，未对九台农商银行不良贷款余额作对数处理。（1）按不良贷款类型划分不良贷款按类型可以划分为次级、可疑和损失类贷款，如图3.4所示。

【参考文献】：
期刊论文
[1]环境信息透明度与企业信用评级——基于债券评级市场的经验证据[J]. 常莹莹,曾泉.  金融研究. 2019(05)
[2]中国企业部门信用风险溢价期限结构与宏观经济因子[J]. 张亦春,陈华,郑晓亚.  中国管理科学. 2019(05)
[3]商业银行信贷资产证券化信用风险研究——基于修正的KMV模型[J]. 王星予,余丽霞,阳晓明.  金融监管研究. 2019(03)
[4]基于修正的KMV模型的信用风险度量[J]. 谢远涛,罗润方,杨娟.  统计与决策. 2018(15)
[5]巴塞尔协议Ⅲ改革、风险管理挑战和中国应对策略[J]. 陈忠阳.  国际金融研究. 2018(08)
[6]基于KMV动态违约距离的商业银行信用风险研究[J]. 蒋书彬.  金融与经济. 2016(05)
[7]基于KMV模型的中国上市公司信用风险评估研究[J]. 蒋彧,高瑜.  中央财经大学学报. 2015(09)
[8]我国上市公司动态违约概率KMV模型改进[J]. 马若微,张微,白宇坤.  系统工程. 2014(11)
[9]系统性金融风险研究——基于金融不稳定的视角[J]. 王妍,陈守东.  数量经济研究. 2014(02)
[10]基于KMV模型的中国商业银行信用风险评估[J]. 尹丽.  统计与决策. 2013(06)



本文编号：3007487