浦发银行资本补充方式案例分析
发布时间：2021-02-03 19:00
近年来,资本补充对商业银行越来越重要。从外部因素看,随着最新监管标准巴塞尔协议Ⅲ应运而生,我国监管政策也随之进行了变革,2012年6月我国《商业银行资本管理办法（试行）》出台,中国版巴塞尔协议在保证与国际监管准则接轨的同时也结合了我国自身银行业的特征,更具针对性和可行性。《办法》的出台使得我国监管框架呈现多元化和多层次的特征。通过综合计算我国银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率应分别达到10.5%、8.5%、7.5%,而工商银行、农业银行等系统性重要性银行则应达到11.5%、9.5%、8.5%,这对于长期依赖资本消耗型的商业银行无疑提出了重要挑战。同时随着近年来我国经济逐渐由高速发展转为高质量发展,经济面临一定的下行压力,这也无疑对商业银行资本管理提出了更高的要求。从内部因素来看,随着金融科技、互联网金融、绿色金融的发展商业银行急需扩展业务模式,充足的资本有助于为其业务发展提供充足的资金,提高盈利能力和竞争力。同时从2018年银行业整体发展来看,银行业整体发展平稳,银行业总资产超过260亿元,同比增长6.4%,盈利能力稳中有升,整体银行业的净利润增速有所回升,这都要求商业...
【文章来源】：辽宁大学辽宁省 211工程院校
【文章页数】：62 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
各类型商业银行资本充足率情况
20三大指标均呈现上升的趋势，这与近两年来浦发银行资本补充方式日趋多样化密不可分。图3-12014-2018年浦发银行资本监管指标数据来源：浦发银行年报。3.1.3资本结构本文将对浦发银行资本结构的现状进行分析，截止到2018年末浦发银行资本总额为5877亿元，其中核心一级资本4349亿元，其他一级资本299亿元，二级资本1229亿元，即核心一级资本、其他一级资本、二级资本分别占比73.84%、5.14%、21.03%，与巴塞尔协议Ⅲ规定了商业银行的最佳占比71.42%、9.52%和19.05%相比，浦发银行核心一级资本较多，其他一级资本相对较少，但与我国2018年年末77.73%、3.88%、18.40%的指标相比，浦发银行比行业资本结构更合理，但是与巴塞尔协议委员会的要求还有一定距离表3-12014-2018年浦发银行资本结构项目2014年2015年2016年2017年2018年核心一级资本75.88%69.58%73.85%79.35%73.84%其他一级资本4.66%7.31%6.59%6.08%5.14%二级资本19.46%23.11%19.56%14.57%21.03%数据来源：浦发银行年报。3.2浦发银行资本补充历程前文理论分析中我们可以发现，内源融资和外源融资中内源融资具备成本低
274.1.3化解不良贷款率上升近年来受利率市场化进程、经济下行压力加剧等影响，商业银行的业绩和贷款质量在一定程度上都受到了影响，浦发银行同样如此。如图4-1净利润增长率除2018年相较于2017年有不到1%的增长外，2012年到2017年浦发银行的净利润增长率保持下降趋势，并且下降幅度较大从2012年的25.43%下降到2017年的最低值2.18%。图4-12012-2018年浦发银行净利润增长率数据来源：浦发银行年报。从贷款质量来看，本文将从不良贷款率和逾贷比两个指标来进行考量。从表4-1我们可以清晰的看到，不良贷款率除2018年都呈现出上升的趋势，并且在2017年达到最高值2.14%。逾贷比从2012年开始呈现上涨的趋势，并在2016年达到最高值2.98%，虽然近三年呈现轻微下降的趋势但是仍都在2.41%以上。业绩增长放缓、不良贷款率和逾贷比的上升都对商业银行的资本提出了更高的要求，业绩增长放缓使得商业银行采取内源融资进行资本补充变得更为困难，只能靠外源融资加大对商业银行的资本补充，弥补不良贷款率和逾贷比上升的趋势，提高了商业银行抵御风险的能力。
【参考文献】：
期刊论文
[1]巴塞尔资本协议Ⅲ下的金融监管研究进展[J]. 张黎明. 经济纵横. 2019(11)
[2]更高资本充足率要求能够有效防范金融风险吗?——基于双重差分法的再检验[J]. 苏帆,于寄语,熊劼. 国际金融研究. 2019(09)
[3]永续债优化资本结构[J]. 刘信群. 中国金融. 2019(14)
[4]银行永续债开闸还需正名[J]. 张吉光. 中国金融. 2019(02)
[5]《巴塞尔Ⅲ最终方案》的影响及应对[J]. 杨凯生,刘瑞霞,冯乾. 金融研究. 2018(02)
[6]资本充足率会降低商业银行流动性创造吗?——基于中国商业银行的实证研究[J]. 周凡,齐天翔,周伟峰. 金融论坛. 2017(04)
[7]城商行的资本金补充调查[J]. 关守科. 中国金融. 2016(19)
[8]论国有商业银行资本制度的创新——以优先股的引入为视角[J]. 李润生,史飚. 学术论坛. 2016(02)
[9]城商行资本补充困境与资本缓冲顺周期性[J]. 张琳. 中南财经政法大学学报. 2015(04)
[10]地方银行资本补充困境[J]. 李东卫. 中国金融. 2015(01)
本文编号：3017004
【文章来源】：辽宁大学辽宁省 211工程院校
【文章页数】：62 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
各类型商业银行资本充足率情况
20三大指标均呈现上升的趋势，这与近两年来浦发银行资本补充方式日趋多样化密不可分。图3-12014-2018年浦发银行资本监管指标数据来源：浦发银行年报。3.1.3资本结构本文将对浦发银行资本结构的现状进行分析，截止到2018年末浦发银行资本总额为5877亿元，其中核心一级资本4349亿元，其他一级资本299亿元，二级资本1229亿元，即核心一级资本、其他一级资本、二级资本分别占比73.84%、5.14%、21.03%，与巴塞尔协议Ⅲ规定了商业银行的最佳占比71.42%、9.52%和19.05%相比，浦发银行核心一级资本较多，其他一级资本相对较少，但与我国2018年年末77.73%、3.88%、18.40%的指标相比，浦发银行比行业资本结构更合理，但是与巴塞尔协议委员会的要求还有一定距离表3-12014-2018年浦发银行资本结构项目2014年2015年2016年2017年2018年核心一级资本75.88%69.58%73.85%79.35%73.84%其他一级资本4.66%7.31%6.59%6.08%5.14%二级资本19.46%23.11%19.56%14.57%21.03%数据来源：浦发银行年报。3.2浦发银行资本补充历程前文理论分析中我们可以发现，内源融资和外源融资中内源融资具备成本低
274.1.3化解不良贷款率上升近年来受利率市场化进程、经济下行压力加剧等影响，商业银行的业绩和贷款质量在一定程度上都受到了影响，浦发银行同样如此。如图4-1净利润增长率除2018年相较于2017年有不到1%的增长外，2012年到2017年浦发银行的净利润增长率保持下降趋势，并且下降幅度较大从2012年的25.43%下降到2017年的最低值2.18%。图4-12012-2018年浦发银行净利润增长率数据来源：浦发银行年报。从贷款质量来看，本文将从不良贷款率和逾贷比两个指标来进行考量。从表4-1我们可以清晰的看到，不良贷款率除2018年都呈现出上升的趋势，并且在2017年达到最高值2.14%。逾贷比从2012年开始呈现上涨的趋势，并在2016年达到最高值2.98%，虽然近三年呈现轻微下降的趋势但是仍都在2.41%以上。业绩增长放缓、不良贷款率和逾贷比的上升都对商业银行的资本提出了更高的要求，业绩增长放缓使得商业银行采取内源融资进行资本补充变得更为困难，只能靠外源融资加大对商业银行的资本补充，弥补不良贷款率和逾贷比上升的趋势，提高了商业银行抵御风险的能力。
【参考文献】：
期刊论文
[1]巴塞尔资本协议Ⅲ下的金融监管研究进展[J]. 张黎明. 经济纵横. 2019(11)
[2]更高资本充足率要求能够有效防范金融风险吗?——基于双重差分法的再检验[J]. 苏帆,于寄语,熊劼. 国际金融研究. 2019(09)
[3]永续债优化资本结构[J]. 刘信群. 中国金融. 2019(14)
[4]银行永续债开闸还需正名[J]. 张吉光. 中国金融. 2019(02)
[5]《巴塞尔Ⅲ最终方案》的影响及应对[J]. 杨凯生,刘瑞霞,冯乾. 金融研究. 2018(02)
[6]资本充足率会降低商业银行流动性创造吗?——基于中国商业银行的实证研究[J]. 周凡,齐天翔,周伟峰. 金融论坛. 2017(04)
[7]城商行的资本金补充调查[J]. 关守科. 中国金融. 2016(19)
[8]论国有商业银行资本制度的创新——以优先股的引入为视角[J]. 李润生,史飚. 学术论坛. 2016(02)
[9]城商行资本补充困境与资本缓冲顺周期性[J]. 张琳. 中南财经政法大学学报. 2015(04)
[10]地方银行资本补充困境[J]. 李东卫. 中国金融. 2015(01)
本文编号：3017004
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