经济冲击对中国经常项目影响的实证分析

发布时间：2021-02-21 22:42

　　本文基于跨期最优消费理论,研究中国经常项目对各种经济冲击的响应。首先在最优消费模型的基础上给出了经常项目对产出冲击的脉冲响应函数表达式,实证结果发现,中国产出数据服从一阶差分后的一阶自回归模型;四个变量中经常项目余额、国内生产总值、政府支出、投资都是一阶单整序列,且存在长期协整关系;利用脉冲响应函数发现中国经常项目余额对来自产出的标准差新息冲击的反应呈现出负效应。 

【文章来源】：上海经济研究. 2013,25(09)北大核心CSSCI

【文章页数】：10 页

【文章目录】：
一、前言
二、理论模型
    1. 无限期小型经济体的不确定性和消费
    2. 线性二次效用模型
    3. 产出冲击、消费与经常项目
三、实证分析
    1. 数据
    2. 平稳性检验
    3. 向量自回归模型
    4. 脉冲响应函数
    5. 方差分解
四、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]美国经济失衡对人民币汇率及中国经济的影响——兼论人民币汇率制度的选择[J]. 周克.  上海经济研究. 2013(03)
[2]中国储投缺口结构对经常项目顺差的影响[J]. 甘小芳,许少强.  世界经济研究. 2011(01)
[3]消费行为与经济冲击对中国经常项目的影响——基于跨期最优消费理论的实证分析[J]. 许少强,甘小芳.  金融研究. 2010(10)
[4]我国经常项目失衡与收入变动的关系——基于跨期消费平滑模型和我国的数据[J]. 李晓峰,朱九锦.  国际贸易问题. 2010(06)
[5]中国贸易顺差成因研究——基于跨时最优消费理论的实证分析[J]. 赵文军,于津平.  经济研究. 2008(12)
[6]人民币汇率与近年来中国经常账户顺差[J]. 贺力平.  金融研究. 2008(03)
[7]从资源禀赋角度看我国贸易顺差[J]. 余芸春.  经济管理. 2007(05)
[8]人民币参考一篮子货币机制的实证分析[J]. 徐剑刚,邵华,唐国兴.  上海财经大学学报. 2007(01)
[9]中国国际收支双顺差现象研究:对中国外汇储备突破万亿美元的理论思考[J]. 卢锋.  世界经济. 2006(11)



本文编号：3045027