基于VAR模型的我国通货膨胀影响因素分析

发布时间：2017-04-23 17:05

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【摘要】：本文由三部分组成，首先本文介绍了通货膨胀的定义及通货膨胀的衡量标准，在对比了相关衡量方法的基础上选择了CPI作为我国通货膨胀水平的代理变量。 第二部分的主要内容为国内外研究的相关文献综述及影响通货膨胀因素的理论分析。在理论分析部分，本文在结合我国的实际情况和前人的研究成果基础上探讨了宏观经济变量如利率、汇率、房地产、股票市场、产出缺口和超额货币对我国通货膨胀水平的影响。本文重点分析了通货膨胀下各因素的传导机理，即这些因素是如何影响我国通货膨胀水平的。在探讨传导机制的基础上，本文进一步探讨了各影响因素的变量形式。 最后一部分为本文的实证和结论、对策。本文的实证研究基于2001-2013年的宏观经济季度数据，本文首先对季度数据进行了X11的季节性处理，并对相关数据进行标准化和指数化。本文最后通过VAR模型下的脉冲响应、方差分解和格兰杰因果检验来描述通货膨胀的动态机制。结果表明通货膨胀的持久性、利率和房价是影响我国通货膨胀的主因。对策部分本文着重提出了改革现有财税体系、实行通货膨胀目标制等建议。
【关键词】：通货膨胀 VAR模型 协整分析 传导机制
【学位授予单位】：广东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F822.5;F224
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-6
• 目录6-8
• 1 绪论8-13
• 1.1 选题背景8-9
• 1.2 通货膨胀的定义、测度及其影响9-11
• 1.3 研究方法、创新和不足11-12
• 1.4 写作框架12-13
• 2 通货膨胀影响因素的相关文献综述13-22
• 2.1 股票价格因素13-14
• 2.2 房地产因素14-15
• 2.3 货币因素15-17
• 2.4 利率因素17-18
• 2.5 汇率因素18
• 2.6 外部冲击因素18-19
• 2.7 产出缺口因素19-20
• 2.8 其他因素20
• 2.9 文献评述20-22
• 3 影响通货膨胀因素的机理研究22-36
• 3.1 通货膨胀的股票市场传导机制23-24
• 3.2 通货膨胀的货币传导机制24-26
• 3.3 通货膨胀的房价传导机制26-29
• 3.4 通货膨胀的汇率传导机制29-31
• 3.5 通货膨胀的产出缺口传导机制31-34
• 3.6 通货膨胀的利率传导机制34-36
• 4 实证检验36-48
• 4.1 变量的选取及数据说明36-45
• 4.1.1 VAR 模型的建立37-38
• 4.1.2 模型的稳定性检验38-39
• 4.1.3 脉冲响应39-43
• 4.1.4 方差分解43-44
• 4.1.5 因果检验44-45
• 4.2 变量的平稳性检验和 johansen 协整检验45-46
• 4.3 实证结论46-48
• 5 对策与建议48-52
• 5.1 实行通货膨胀目标制48-49
• 5.2 改革税收分成体系49
• 5.3 保持稳健的货币政策并改革现有金融体系49-50
• 5.4 加强对国际贸易的监管和开放政策50-51
• 5.5 改革现有收入分配体系并完善社会保障体系51-52
• 参考文献52-56
• 致谢56

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：322717