上海证券市场基于修正R/S分析的长记忆研究

发布时间：2021-07-06 08:06

　　文章以上证综合指数周收益率和日收益率为研究对象,用R/S分析法和修正R/S分析法来分析上海证券市场的长记忆性,并使用V统计量对其进行双侧检验,此外还分析了R/S分析法产生偏差的原因。得出结论:上证综合指数周收益率时间序列和日收益率时间序列并没有表现出显著的长记忆性。 

【文章来源】：统计与决策. 2010,(17)北大核心CSSCI

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
1 R/S分析法与MRS分析法
    1.1 R/S分析法
    1.2 MRS分析法
2 实证检验
    2.1 样本数据
    2.2 实证结果分析
3 结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国股票市场收益的长期记忆性研究[J]. 王春峰,张庆翠,李刚.  系统工程. 2003(01)
[2]沪深股市的R/S实证分析[J]. 张维,黄兴.  系统工程. 2001(01)
[3]R/S分析探索中国股票市场的非线性[J]. 徐龙炳,陆蓉.  预测. 1999(02)



本文编号：3267864