基于边界Logistic模型评价中国商业银行信用风险的研究

发布时间：2024-06-24 19:35

　　如何搞好信用风险评价是中国商业银行改革与发展中面临的重要课题,信用风险评价实务的活跃不断推动着评价理论研究的深入,同时该领域的一系列研究成果又促进了信用风险管理体系的建立与完善。与西方发达国家相比,我国的信用风险评价工作起步比较晚,水平不高,因此,通过借鉴和学习国际上先进的信用风险评价技术,建立适合中国商业银行的信用风险评价方法和模型,是中国银行业提升风险管理水平的有效途径。 本文首先阐述了信用风险的内涵与特征,比较研究国内外商业银行信用风险评价模型和方法并对这些模型和方法进行综合评价。其次,在揭示中国商业银行信用风险的成因、信用风险评价工作发展历程和现存问题的基础上,讨论了边界Logistic模型和主成分分析法在中国商业银行信用风险评价中的适用性。再次,选取沪深两市2008年被特别处理的32家ST公司作为违约样本,并根据1:3的样本配比比率,选取96家非ST公司作为非违约样本,采用2007年、2006年、2005年的年报数据构建三类模型,即Logistic模型(未经主成分分析)、边界Logistic模型(未经主成分分析)、边界Logistic模型(经主成分分析),并对这三类模型进行比...

【文章页数】：70 页

【学位级别】：硕士

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摘要
ABSTRACT
目录
1 导论
    1.1 研究背景及意义
    1.2 本选题国内外研究文献综述
        1.2.1 信用风险的内涵与特征
        1.2.2 国外商业银行信用风险评价研究的回顾与述评
        1.2.3 国内商业银行信用风险评价研究的回顾与述评
    1.3 本文的研究内容、研究方法及创新之处
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 创新之处
2 中国商业银行信用风险评价发展历程与现存问题
    2.1 中国商业银行信用风险的成因
        2.1.1 信用风险的内部生成机制
        2.1.2 信用风险的外部生成机制
    2.2 中国商业银行信用风险管理的发展历程
        2.2.1 计划体制时代
        2.2.2 改革开放转轨期间
        2.2.3 九十年代末信用风险管理体制的初步建立
    2.3 现阶段中国商业银行信用风险评价的主要方法
        2.3.1 专家评定方法
        2.3.2 财务比率分析法
        2.3.3 贷款风险度法
    2.4 中国商业银行信用风险评价的现存问题
3 基于边界 Logistic 模型的信用风险评价方法
    3.1 信用风险评价中采用Logistic 模型的优势
    3.2 边界Logistic模型的适用性分析
        3.2.1 Logistic 模型理论依据
        3.2.2 边界 Logistic 模型的提出
        3.2.3 边界 Logistic 模型与一般 Logistic 模型的比较
        3.2.4 边界 Logistic 模型的极大似然估计
        3.2.5 边界 Logistic 模型的效果评价
    3.3 主成分分析法的适用性分析
        3.3.1 主成分分析法的基本思想
        3.3.2 主成分分析法的基本原理
        3.3.3 主成分分析法的基本算法
        3.3.4 主成分分析法在信用风险评价中的应用
    3.4 信用风险评价指标体系的设计
        3.4.1 信用风险评价指标体系的设计原则
        3.4.2 常见的信用风险评价指标
        3.4.3 现金流量指标
        3.4.4 经济附加值的引入
4 中国商业银行运用边界 Logistic 模型评价信用风险的实证分析
    4.1 样本的选择
    4.2 指标的均值对比分析与检验
        4.2.1 指标的均值对比分析
        4.2.2 指标的t 检验
    4.3 运用Logistic模型（未经主成分分析）的实证分析
        4.3.1 ST 前一年的Logistic 回归分析
        4.3.2 ST 前二年的 Logistic回归分析
        4.3.3 ST 前三年的Logistic 回归分析
    4.4 运用边界Logistic 模型（未经主成分分析）的实证分析
        4.4.1 ST 前一年的边界Logistic 回归分析
        4.4.2 ST 前二年的边界Logistic 回归分析
        4.4.3 ST 前三年的边界Logistic 回归分析
    4.5 运用边界Logistic 模型（经过主成分分析）的实证分析
        4.5.1 ST 前一年的主成分分析和边界Logistic 回归分析
        4.5.2 ST 前二年的主成分分析和边界Logistic 回归分析
        4.5.3 ST 前三年的主成分分析和边界Logistic 回归分析
    4.6 三类信用风险评价模型的对比分析
        4.6.1 三类信用风险评价模型中自变量的比较
        4.6.2 三类信用风险评价模型的效果比较
5 结论及政策建议
参考文献
致谢



本文编号：3995669