多元化经营对我国商业银行绩效和风险的影响研究
发布时间：2021-08-03 14:07
随着科技时代的飞速发展,传统的仅以利差收入为主的业务模式已经无法持续,商业银行越来越重视非利息业务的发展,并且希望通过多元化业务的发展来实现银行的转型升级。在这种背景下,我国商业银行的非利息业务发展迅速,非利息收入在银行的营业收入占比中不断提高,探究多元化经营对商业银行绩效和风险的影响重要性不言而喻。受到规模经济和范围经济等影响,对于不同类型的商业银行,非利息业务的发展对经营绩效和风险产生的影响可能并不一致,即多元化对绩效和风险的影响是非线性的,本文基于Hansen提出的门限回归模型,以银行资产规模为门限值,研究多元化经营对商业银行经营绩效和风险的影响。文章首先对国内外学者在多元化经营方面的研究文献进行梳理和总结;随后,介绍我国商业银行多元化经营的发展概况,阐述银行业务多元化经营的内涵界定以及相关的理论基础;之后引入门限回归模型,对业务多元化和商业银行经营绩效、风险的关系,非息收入组成部分和风险的关系进行实证研究。实证结果显示,对于不同资产规模的银行,发展业务多元化对银行经营绩效和风险的影响具有差异性,小型银行发展业务多元化对银行盈利能力的提高没有显著的正效应,并且会加大银行的破产风险...
【文章来源】：辽宁大学辽宁省 211工程院校
【文章页数】：55 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图0-1研究思路
银行业经营与业务多元化角度2.1.1 多元化趋势明显我国银行业经过 70 多年的发展，已经不再是最初的单一银行体系，而发展成为多元化、多层次的银行体系。利率市场化改革缩小了银行传统了利差收入，而金融脱媒、互联网行业的飞速发展都意味着银行不能仅依靠传统的存贷款业务，只有发展新型理财产品，为客户提供更专业化的金融产品，才能使银行业在金融市场上占有一席之地。根据 24 家样本银行，2007-2018 年的非利息收入数据进行整理，将非利息收入规模和各年增长率情况绘制如图。
192.1.2非息收入占比存在异质性我国商业银行非利息收入业务快速发展，对于国有银行、股份制银行和城商行来说，其非利息收入业务的发展有所不同。图2-2各类银行非利息收入占比文章将选取的样本商业银行划分为国有银行，股份制银行和城商行三类，并将各类银行2007-2018年非利息收入占比情况绘制如图。从图中可以看出，这三类银行非利息占比情况有所不同，国有银行拥有庞大的客户资源、人才和资金等优势，在非利息收入业务发展方面，始终走在各银行的前列。工商银行2017年同比减少163亿元，降幅为9.6%，工商银行立足满足金融消费者需求，结算业务的优惠也随之加大，积极推进普惠金融服务，另外，2017年市场利率上升，流动性趋紧，在报告期内债券和资本市场出现波动，而国有银行的投资方向主要在债券市场，因此受债券市场熊市影响较大；保险类产品的监管也趋严，并且受营改增税改的影响，银行在基金和保险业务代理方面的收入下降。国有商业银行非利息收入占比整体呈稳定增长态势。四大行在全国范围内网点密集，手续费和佣金收入一直是传统的收入业务，在非利息收入中占有较大比重，在多元化发展初期，随着资金流动增快，手续费及佣金收入也迅速发展。从图中也可以看出，城商行非息收入发展较缓慢。主要原因是城商行成立时间较晚，很多业务的发展都没有形成规模效应，且城商行业务人员的专业性普遍局限于传统业务，非息收入中的其他业务无法有效开展。与国有银行和股份制银行相比，城商行网点较少，资金流动性不强，很多非息收入没有扩容空间。因此，城商行非息收入规模小于城商行主要原因在于其规模小且网点分布少，限制了业务多样化的开展；人才和技术的限制也阻碍了业务发展，影响非息收入占比增加。随着金融体系完善，市
【参考文献】：
期刊论文
[1]规模的门限效应、综合化经营与我国商业银行系统性风险[J]. 张天顶. 统计研究. 2019(11)
[2]非利息收入对我国上市银行经营绩效的影响研究[J]. 李琼,单承芸. 武汉金融. 2019(09)
[3]非利息收入对商业银行绩效影响的门限回归分析[J]. 魏晓琴,李庆锴. 西部经济管理论坛. 2019(03)
[4]我国商业银行盈利模式转型效率及其影响因素研究——以18家上市商业银行非利息收入为例[J]. 张超,杨军,邬树萍,宋瑛. 征信. 2019(05)
[5]商业银行规模和收入结构对系统性风险的影响研究[J]. 李久林. 金融监管研究. 2019(03)
[6]银行规模异质视角下我国商业银行非利息收入对风险水平的影响——基于面板门槛模型的实证研究[J]. 李诗瑶. 上海经济. 2019(02)
[7]商业银行轻型化转型与系统性风险——基于我国上市银行2008-2017的实证研究[J]. 肖崎,邓少慧. 投资研究. 2018(10)
[8]多元化、经营效率与经营绩效——基于中国上市银行的实证分析[J]. 张海军. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版). 2018(05)
[9]商业银行非利息收入结构化差异与经营绩效关系研究——基于35家上市银行实证数据[J]. 胡东婉,朱安琪. 经济学家. 2018(06)
[10]利率市场化、非利息收入与商业银行经营绩效——基于非利息收入门限效应的实证分析[J]. 杨扬,时丹丹. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版). 2018(03)
本文编号：3319757
【文章来源】：辽宁大学辽宁省 211工程院校
【文章页数】：55 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图0-1研究思路
银行业经营与业务多元化角度2.1.1 多元化趋势明显我国银行业经过 70 多年的发展，已经不再是最初的单一银行体系，而发展成为多元化、多层次的银行体系。利率市场化改革缩小了银行传统了利差收入，而金融脱媒、互联网行业的飞速发展都意味着银行不能仅依靠传统的存贷款业务，只有发展新型理财产品，为客户提供更专业化的金融产品，才能使银行业在金融市场上占有一席之地。根据 24 家样本银行，2007-2018 年的非利息收入数据进行整理，将非利息收入规模和各年增长率情况绘制如图。
192.1.2非息收入占比存在异质性我国商业银行非利息收入业务快速发展，对于国有银行、股份制银行和城商行来说，其非利息收入业务的发展有所不同。图2-2各类银行非利息收入占比文章将选取的样本商业银行划分为国有银行，股份制银行和城商行三类，并将各类银行2007-2018年非利息收入占比情况绘制如图。从图中可以看出，这三类银行非利息占比情况有所不同，国有银行拥有庞大的客户资源、人才和资金等优势，在非利息收入业务发展方面，始终走在各银行的前列。工商银行2017年同比减少163亿元，降幅为9.6%，工商银行立足满足金融消费者需求，结算业务的优惠也随之加大，积极推进普惠金融服务，另外，2017年市场利率上升，流动性趋紧，在报告期内债券和资本市场出现波动，而国有银行的投资方向主要在债券市场，因此受债券市场熊市影响较大；保险类产品的监管也趋严，并且受营改增税改的影响，银行在基金和保险业务代理方面的收入下降。国有商业银行非利息收入占比整体呈稳定增长态势。四大行在全国范围内网点密集，手续费和佣金收入一直是传统的收入业务，在非利息收入中占有较大比重，在多元化发展初期，随着资金流动增快，手续费及佣金收入也迅速发展。从图中也可以看出，城商行非息收入发展较缓慢。主要原因是城商行成立时间较晚，很多业务的发展都没有形成规模效应，且城商行业务人员的专业性普遍局限于传统业务，非息收入中的其他业务无法有效开展。与国有银行和股份制银行相比，城商行网点较少，资金流动性不强，很多非息收入没有扩容空间。因此，城商行非息收入规模小于城商行主要原因在于其规模小且网点分布少，限制了业务多样化的开展；人才和技术的限制也阻碍了业务发展，影响非息收入占比增加。随着金融体系完善，市
【参考文献】：
期刊论文
[1]规模的门限效应、综合化经营与我国商业银行系统性风险[J]. 张天顶. 统计研究. 2019(11)
[2]非利息收入对我国上市银行经营绩效的影响研究[J]. 李琼,单承芸. 武汉金融. 2019(09)
[3]非利息收入对商业银行绩效影响的门限回归分析[J]. 魏晓琴,李庆锴. 西部经济管理论坛. 2019(03)
[4]我国商业银行盈利模式转型效率及其影响因素研究——以18家上市商业银行非利息收入为例[J]. 张超,杨军,邬树萍,宋瑛. 征信. 2019(05)
[5]商业银行规模和收入结构对系统性风险的影响研究[J]. 李久林. 金融监管研究. 2019(03)
[6]银行规模异质视角下我国商业银行非利息收入对风险水平的影响——基于面板门槛模型的实证研究[J]. 李诗瑶. 上海经济. 2019(02)
[7]商业银行轻型化转型与系统性风险——基于我国上市银行2008-2017的实证研究[J]. 肖崎,邓少慧. 投资研究. 2018(10)
[8]多元化、经营效率与经营绩效——基于中国上市银行的实证分析[J]. 张海军. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版). 2018(05)
[9]商业银行非利息收入结构化差异与经营绩效关系研究——基于35家上市银行实证数据[J]. 胡东婉,朱安琪. 经济学家. 2018(06)
[10]利率市场化、非利息收入与商业银行经营绩效——基于非利息收入门限效应的实证分析[J]. 杨扬,时丹丹. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版). 2018(03)
本文编号：3319757
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